Commission Implementing Regulation (EU) 2024/456 of 7 February 2024 laying down t... (32024R0456)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services
2024/456
8.2.2024

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/456

of 7 February 2024

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 8 January 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2023 market data. That information was published on 8 January 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2023 until 30 March 2024.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 31 December 2023.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 7 February 2024.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p.1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Lev

1

3,357 %

5,185 %

3,347 %

6,301 %

3,027 %

3,307 %

2

2,690 %

4,144 %

2,680 %

6,121 %

2,799 %

2,640 %

3

2,439 %

3,678 %

2,429 %

5,931 %

2,498 %

2,389 %

4

2,350 %

3,489 %

2,340 %

5,796 %

2,339 %

2,300 %

5

2,323 %

3,405 %

2,313 %

5,715 %

2,262 %

2,273 %

6

2,321 %

3,370 %

2,311 %

5,675 %

2,218 %

2,271 %

7

2,331 %

3,359 %

2,321 %

5,670 %

2,197 %

2,281 %

8

2,349 %

3,361 %

2,339 %

5,695 %

2,194 %

2,299 %

9

2,370 %

3,369 %

2,360 %

5,729 %

2,210 %

2,320 %

10

2,393 %

3,379 %

2,383 %

5,776 %

2,245 %

2,343 %

11

2,423 %

3,389 %

2,413 %

5,826 %

2,300 %

2,372 %

12

2,439 %

3,398 %

2,429 %

5,875 %

2,362 %

2,389 %

13

2,455 %

3,406 %

2,445 %

5,924 %

2,426 %

2,405 %

14

2,467 %

3,414 %

2,457 %

5,964 %

2,487 %

2,417 %

15

2,470 %

3,420 %

2,460 %

5,999 %

2,544 %

2,419 %

16

2,460 %

3,426 %

2,450 %

6,021 %

2,596 %

2,410 %

17

2,445 %

3,430 %

2,435 %

6,030 %

2,643 %

2,394 %

18

2,428 %

3,434 %

2,418 %

6,028 %

2,686 %

2,378 %

19

2,414 %

3,438 %

2,404 %

6,018 %

2,725 %

2,364 %

20

2,406 %

3,441 %

2,396 %

6,003 %

2,761 %

2,356 %

21

2,404 %

3,444 %

2,394 %

5,983 %

2,793 %

2,355 %

22

2,409 %

3,446 %

2,399 %

5,960 %

2,822 %

2,360 %

23

2,417 %

3,448 %

2,408 %

5,934 %

2,850 %

2,370 %

24

2,429 %

3,450 %

2,420 %

5,907 %

2,874 %

2,383 %

25

2,444 %

3,451 %

2,435 %

5,878 %

2,897 %

2,399 %

26

2,460 %

3,452 %

2,451 %

5,849 %

2,918 %

2,416 %

27

2,478 %

3,454 %

2,469 %

5,819 %

2,938 %

2,435 %

28

2,496 %

3,455 %

2,488 %

5,789 %

2,956 %

2,454 %

29

2,515 %

3,456 %

2,507 %

5,760 %

2,973 %

2,474 %

30

2,534 %

3,456 %

2,526 %

5,731 %

2,989 %

2,494 %

31

2,553 %

3,457 %

2,546 %

5,702 %

3,004 %

2,514 %

32

2,572 %

3,458 %

2,565 %

5,674 %

3,018 %

2,535 %

33

2,591 %

3,458 %

2,584 %

5,647 %

3,031 %

2,554 %

34

2,610 %

3,459 %

2,603 %

5,620 %

3,043 %

2,574 %

35

2,628 %

3,459 %

2,621 %

5,594 %

3,055 %

2,593 %

36

2,646 %

3,459 %

2,639 %

5,569 %

3,066 %

2,612 %

37

2,663 %

3,460 %

2,657 %

5,545 %

3,076 %

2,630 %

38

2,680 %

3,460 %

2,674 %

5,521 %

3,086 %

2,648 %

39

2,697 %

3,460 %

2,690 %

5,498 %

3,095 %

2,665 %

40

2,713 %

3,460 %

2,707 %

5,476 %

3,104 %

2,682 %

41

2,728 %

3,461 %

2,722 %

5,455 %

3,113 %

2,698 %

42

2,743 %

3,461 %

2,737 %

5,435 %

3,121 %

2,714 %

43

2,758 %

3,461 %

2,752 %

5,415 %

3,128 %

2,729 %

44

2,772 %

3,461 %

2,766 %

5,396 %

3,136 %

2,744 %

45

2,786 %

3,461 %

2,780 %

5,377 %

3,143 %

2,758 %

46

2,799 %

3,461 %

2,793 %

5,359 %

3,149 %

2,772 %

47

2,812 %

3,461 %

2,806 %

5,342 %

3,156 %

2,785 %

48

2,824 %

3,461 %

2,819 %

5,325 %

3,162 %

2,798 %

49

2,836 %

3,461 %

2,831 %

5,309 %

3,168 %

2,810 %

50

2,847 %

3,461 %

2,842 %

5,294 %

3,173 %

2,822 %

51

2,859 %

3,461 %

2,854 %

5,279 %

3,179 %

2,834 %

52

2,869 %

3,461 %

2,865 %

5,264 %

3,184 %

2,845 %

53

2,880 %

3,461 %

2,875 %

5,250 %

3,189 %

2,856 %

54

2,890 %

3,461 %

2,885 %

5,237 %

3,194 %

2,867 %

55

2,900 %

3,461 %

2,895 %

5,224 %

3,198 %

2,877 %

56

2,909 %

3,461 %

2,905 %

5,211 %

3,203 %

2,887 %

57

2,918 %

3,461 %

2,914 %

5,199 %

3,207 %

2,897 %

58

2,927 %

3,461 %

2,923 %

5,187 %

3,211 %

2,906 %

59

2,936 %

3,461 %

2,932 %

5,176 %

3,215 %

2,915 %

60

2,944 %

3,461 %

2,940 %

5,164 %

3,219 %

2,924 %

61

2,952 %

3,461 %

2,948 %

5,154 %

3,223 %

2,932 %

62

2,960 %

3,461 %

2,956 %

5,143 %

3,227 %

2,940 %

63

2,968 %

3,460 %

2,964 %

5,133 %

3,230 %

2,948 %

64

2,975 %

3,460 %

2,971 %

5,123 %

3,234 %

2,956 %

65

2,983 %

3,460 %

2,979 %

5,114 %

3,237 %

2,963 %

66

2,990 %

3,460 %

2,986 %

5,105 %

3,240 %

2,971 %

67

2,996 %

3,460 %

2,993 %

5,096 %

3,243 %

2,978 %

68

3,003 %

3,460 %

2,999 %

5,087 %

3,246 %

2,985 %

69

3,009 %

3,460 %

3,006 %

5,078 %

3,249 %

2,991 %

70

3,016 %

3,460 %

3,012 %

5,070 %

3,252 %

2,998 %

71

3,022 %

3,460 %

3,018 %

5,062 %

3,255 %

3,004 %

72

3,028 %

3,460 %

3,024 %

5,054 %

3,258 %

3,010 %

73

3,033 %

3,460 %

3,030 %

5,047 %

3,260 %

3,016 %

74

3,039 %

3,460 %

3,035 %

5,039 %

3,263 %

3,022 %

75

3,044 %

3,459 %

3,041 %

5,032 %

3,265 %

3,028 %

76

3,050 %

3,459 %

3,046 %

5,025 %

3,268 %

3,033 %

77

3,055 %

3,459 %

3,052 %

5,018 %

3,270 %

3,039 %

78

3,060 %

3,459 %

3,057 %

5,012 %

3,272 %

3,044 %

79

3,065 %

3,459 %

3,062 %

5,005 %

3,275 %

3,049 %

80

3,070 %

3,459 %

3,066 %

4,999 %

3,277 %

3,054 %

81

3,074 %

3,459 %

3,071 %

4,993 %

3,279 %

3,059 %

82

3,079 %

3,459 %

3,076 %

4,987 %

3,281 %

3,064 %

83

3,083 %

3,459 %

3,080 %

4,981 %

3,283 %

3,068 %

84

3,088 %

3,459 %

3,085 %

4,975 %

3,285 %

3,073 %

85

3,092 %

3,459 %

3,089 %

4,970 %

3,287 %

3,077 %

86

3,096 %

3,459 %

3,093 %

4,964 %

3,289 %

3,081 %

87

3,100 %

3,458 %

3,097 %

4,959 %

3,291 %

3,086 %

88

3,104 %

3,458 %

3,101 %

4,954 %

3,293 %

3,090 %

89

3,108 %

3,458 %

3,105 %

4,948 %

3,294 %

3,094 %

90

3,112 %

3,458 %

3,109 %

4,943 %

3,296 %

3,098 %

91

3,115 %

3,458 %

3,113 %

4,939 %

3,298 %

3,102 %

92

3,119 %

3,458 %

3,116 %

4,934 %

3,299 %

3,105 %

93

3,123 %

3,458 %

3,120 %

4,929 %

3,301 %

3,109 %

94

3,126 %

3,458 %

3,123 %

4,925 %

3,303 %

3,113 %

95

3,129 %

3,458 %

3,127 %

4,920 %

3,304 %

3,116 %

96

3,133 %

3,458 %

3,130 %

4,916 %

3,306 %

3,120 %

97

3,136 %

3,458 %

3,133 %

4,911 %

3,307 %

3,123 %

98

3,139 %

3,458 %

3,137 %

4,907 %

3,309 %

3,126 %

99

3,142 %

3,458 %

3,140 %

4,903 %

3,310 %

3,130 %

100

3,145 %

3,458 %

3,143 %

4,899 %

3,312 %

3,133 %

101

3,148 %

3,457 %

3,146 %

4,895 %

3,313 %

3,136 %

102

3,151 %

3,457 %

3,149 %

4,891 %

3,314 %

3,139 %

103

3,154 %

3,457 %

3,152 %

4,887 %

3,316 %

3,142 %

104

3,157 %

3,457 %

3,155 %

4,884 %

3,317 %

3,145 %

105

3,160 %

3,457 %

3,158 %

4,880 %

3,318 %

3,148 %

106

3,163 %

3,457 %

3,160 %

4,876 %

3,319 %

3,151 %

107

3,165 %

3,457 %

3,163 %

4,873 %

3,321 %

3,154 %

108

3,168 %

3,457 %

3,166 %

4,869 %

3,322 %

3,156 %

109

3,171 %

3,457 %

3,168 %

4,866 %

3,323 %

3,159 %

110

3,173 %

3,457 %

3,171 %

4,863 %

3,324 %

3,162 %

111

3,176 %

3,457 %

3,173 %

4,859 %

3,325 %

3,164 %

112

3,178 %

3,457 %

3,176 %

4,856 %

3,326 %

3,167 %

113

3,180 %

3,457 %

3,178 %

4,853 %

3,327 %

3,169 %

114

3,183 %

3,457 %

3,181 %

4,850 %

3,329 %

3,172 %

115

3,185 %

3,457 %

3,183 %

4,847 %

3,330 %

3,174 %

116

3,187 %

3,457 %

3,185 %

4,844 %

3,331 %

3,177 %

117

3,190 %

3,456 %

3,187 %

4,841 %

3,332 %

3,179 %

118

3,192 %

3,456 %

3,190 %

4,838 %

3,333 %

3,181 %

119

3,194 %

3,456 %

3,192 %

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82

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83

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84

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104

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5

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6

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66

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3,356 %

2,962 %

135

3,357 %

2,966 %

136

3,358 %

2,970 %

137

3,358 %

2,974 %

138

3,359 %

2,978 %

139

3,360 %

2,981 %

140

3,360 %

2,985 %

141

3,361 %

2,989 %

142

3,362 %

2,992 %

143

3,362 %

2,996 %

144

3,363 %

2,999 %

145

3,363 %

3,003 %

146

3,364 %

3,006 %

147

3,365 %

3,010 %

148

3,365 %

3,013 %

149

3,366 %

3,016 %

150

3,366 %

3,019 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   

Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

27

5

0

20

0

2

0

0

34

5

0

34

0

3

0

0

39

5

0

39

0

4

0

1

42

5

1

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

49

5

5

47

0

7

1

4

52

6

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

45

0

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

339

4

12

2

0

0

0

0

212

4

18

3

0

0

0

0

190

4

20

4

1

0

0

0

167

4

21

5

2

0

0

0

154

4

22

6

3

0

0

0

151

4

24

7

4

0

0

0

149

4

25

8

5

0

1

0

153

3

26

9

6

0

2

0

155

1

26

10

7

0

3

0

157

4

27

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

20

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

18

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4

Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

20

8

10

14

4

0

0

2

34

15

13

17

9

0

0

3

39

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

25

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

18

0

0

7

48

21

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

45

22

23

36

24

0

0

Duration (in years)

Iceland

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0

Duration (in years)

Chile

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

1

16

0

11

0

9

0

0

2

17

1

17

0

9

0

0

3

17

2

26

0

9

0

0

4

16

3

33

0

9

0

0

5

15

3

34

0

9

0

0

6

14

3

37

0

9

0

0

7

13

4

39

0

9

0

0

8

14

7

37

0

9

0

0

9

15

5

35

0

9

0

0

10

13

5

37

0

9

1

0

Duration (in years)

Mexico

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

14

0

6

11

0

5

0

16

15

0

7

11

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0

Duration (in years)

Taiwan

Turkey

United States

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   

Exposures to financial institutions

2.1.   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

224

503

1 240

2

6

19

41

108

224

503

992

3

7

21

43

103

220

500

807

4

9

24

46

106

219

499

668

5

10

26

51

109

219

499

562

6

11

28

54

114

219

499

499

7

12

30

56

116

219

499

499

8

12

31

56

115

219

499

499

9

13

32

56

115

219

499

499

10

13

33

56

114

219

499

499

11

14

34

57

115

219

499

499

12

14

35

57

115

219

499

499

13

14

35

57

115

219

499

499

14

15

36

57

115

219

499

499

15

15

36

57

115

219

499

499

16

15

36

57

115

219

499

499

17

15

36

57

115

219

499

499

18

15

36

57

115

219

499

499

19

15

36

57

115

219

499

499

20

16

36

57

115

219

499

499

21

16

36

57

115

219

499

499

22

18

36

57

115

219

499

499

23

18

36

57

115

219

499

499

24

19

36

57

115

219

499

499

25

19

36

57

115

219

499

499

26

20

36

57

115

219

499

499

27

21

36

57

115

219

499

499

28

21

36

57

115

219

499

499

29

22

36

57

115

219

499

499

30

22

36

57

115

219

499

499

2.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

19

32

54

121

237

516

1 274

2

20

33

55

122

238

517

1 015

3

21

35

57

117

234

514

825

4

22

37

59

119

232

512

682

5

22

39

63

121

232

511

573

6

23

40

66

125

231

511

511

7

23

41

67

127

230

510

510

8

22

41

66

125

229

509

509

9

22

41

66

124

229

508

508

10

22

42

65

123

228

508

508

11

22

42

65

123

228

507

507

12

22

42

64

122

227

507

507

13

21

42

64

122

226

506

506

14

21

42

63

121

226

506

506

15

21

42

63

121

225

505

505

16

20

41

62

120

225

505

505

17

20

41

62

120

225

505

505

18

20

41

62

120

225

505

505

19

20

41

63

120

225

505

505

20

21

42

63

121

225

505

505

21

21

42

63

121

226

505

505

22

21

42

63

121

226

506

506

23

21

42

63

121

226

506

506

24

21

42

63

121

226

506

506

25

21

42

63

121

226

506

506

26

21

42

63

121

226

506

506

27

21

42

63

121

226

505

505

28

21

42

63

121

226

505

505

29

22

42

63

121

225

505

505

30

23

42

63

121

225

505

505

2.3.   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

41

108

224

503

1 240

2

6

19

41

108

224

503

992

3

7

21

43

103

220

500

807

4

9

24

46

106

219

499

668

5

10

26

51

109

219

499

562

6

11

28

54

114

219

499

499

7

12

30

56

116

219

499

499

8

12

31

56

115

219

499

499

9

12

32

56

114

219

499

499

10

13

33

56

114

219

499

499

11

14

34

57

114

219

499

499

12

14

35

57

114

219

499

499

13

14

35

57

114

219

499

499

14

14

35

57

114

219

499

499

15

14

36

57

114

219

499

499

16

14

35

57

114

219

499

499

17

14

35

57

114

219

499

499

18

14

35

57

114

219

499

499

19

15

35

57

114

219

499

499

20

16

35

57

114

219

499

499

21

16

35

57

114

219

499

499

22

18

36

57

114

219

499

499

23

18

36

57

114

219

499

499

24

19

36

57

114

219

499

499

25

19

36

57

114

219

499

499

26

20

36

57

114

219

499

499

27

21

36

57

114

219

499

499

28

21

36

57

114

219

499

499

29

22

36

57

114

219

499

499

30

22

36

57

114

219

499

499

2.4.   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

92

115

182

297

577

1 295

2

76

89

112

178

294

573

1 043

3

80

94

115

176

292

572

850

4

79

94

116

176

289

569

704

5

78

94

119

177

287

567

591

6

78

95

121

180

286

565

565

7

77

95

121

181

284

564

564

8

76

95

120

179

283

563

563

9

75

95

119

177

282

562

562

10

73

93

116

174

279

559

559

11

71

91

114

172

277

556

556

12

70

91

113

171

275

555

555

13

70

91

112

170

275

555

555

14

70

91

112

170

274

554

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274

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111

169

274

553

553

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111

169

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553

553

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68

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273

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553

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68

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66

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549

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546

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545

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542

542

2.5.   

Krona

Duration (in years)

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505

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505

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507

507

30

23

43

64

122

227

507

507

2.6.   

Lev

Duration (in years)

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30

22

35

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219

498

498

2.7.   

Pound sterling

Duration (in years)

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7

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138

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503

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502

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20

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500

30

23

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220

500

500

2.8.   

Romanian leu

Duration (in years)

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554

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55

76

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155

260

540

540

2.9.   

Zloty

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

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2

56

69

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540

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54

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539

539

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258

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530

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529

529

29

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249

529

529

30

43

64

85

143

248

528

528

2.10.   

Króna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

91

104

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193

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4

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579

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578

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578

9

92

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578

10

92

112

136

194

298

578

578

11

92

113

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193

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578

12

92

113

135

193

297

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577

13

91

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134

192

296

576

576

14

91

112

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191

295

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575

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111

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189

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574

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188

293

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573

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108

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187

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572

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571

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570

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569

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567

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566

566

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565

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560

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556

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70

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170

274

554

554

2.11.   

Norwegian krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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2

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520

520

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519

10

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518

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515

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515

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514

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514

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234

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514

23

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514

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513

513

27

29

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233

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513

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28

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513

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233

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512

30

28

49

70

128

232

512

512

2.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

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1

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4

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1

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24

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2

5

25

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482

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5

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9

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203

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483

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17

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481

13

10

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202

482

482

14

12

19

40

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202

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482

15

12

18

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17

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480

17

14

17

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200

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480

18

14

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200

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480

19

15

17

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201

481

481

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15

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201

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16

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202

481

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17

19

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202

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23

18

20

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97

202

481

481

24

19

21

39

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201

481

481

25

19

22

39

97

201

481

481

26

20

22

39

96

201

481

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201

481

481

28

21

23

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201

481

481

29

21

24

41

96

201

481

481

30

22

26

42

96

201

481

481

2.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

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1 257

2

43

56

79

146

261

541

1 011

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45

59

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257

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4

45

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143

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535

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6

46

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534

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533

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149

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533

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532

532

10

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531

11

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530

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530

530

13

45

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529

529

14

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249

529

529

15

44

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528

528

16

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248

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527

17

43

64

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143

247

527

527

18

42

63

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142

247

527

527

19

42

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142

246

526

526

20

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142

246

526

526

21

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62

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141

246

526

526

22

41

62

83

141

245

525

525

23

40

61

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140

245

525

525

24

40

61

82

140

244

524

524

25

39

60

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139

243

523

523

26

38

59

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138

243

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523

27

37

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137

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522

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58

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521

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520

520

30

35

56

77

135

240

520

520

2.14.   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

16

29

51

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513

1 219

2

19

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3

23

37

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517

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520

520

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241

520

520

10

36

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522

11

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139

243

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16

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140

244

524

524

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19

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139

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523

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524

524

22

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139

244

523

523

23

39

60

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139

243

523

523

24

38

59

80

138

243

523

523

25

38

59

80

138

242

522

522

26

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137

242

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522

27

37

58

79

137

241

521

521

28

36

57

78

136

241

521

521

29

36

57

78

136

240

520

520

30

35

56

77

135

240

520

520

2.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

54

121

236

516

1 257

2

19

32

55

122

237

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1 011

3

21

35

57

117

234

514

822

4

23

38

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5

24

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6

25

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26

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513

9

26

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70

128

233

513

513

10

27

47

70

128

233

513

513

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28

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129

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513

12

28

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129

233

513

513

13

28

49

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129

233

513

513

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29

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71

129

233

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513

15

29

50

71

129

233

513

513

16

28

49

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128

233

513

513

17

28

50

71

128

233

513

513

18

28

50

71

128

233

513

513

19

28

49

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128

233

513

513

20

29

50

71

129

233

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513

21

28

50

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128

233

513

513

22

28

49

70

128

233

513

513

23

28

49

70

128

232

512

512

24

27

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69

127

232

512

512

25

27

48

69

127

231

511

511

26

26

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126

231

511

511

27

26

47

68

126

231

510

510

28

25

47

68

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510

510

29

25

46

67

125

230

509

509

30

25

46

67

125

229

509

509

2.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

66

88

155

271

550

1 293

2

55

68

90

157

272

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1 037

3

58

72

94

154

271

551

844

4

61

76

98

158

271

551

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5

63

79

103

162

272

551

587

6

64

81

107

167

272

552

552

7

65

83

109

169

272

552

552

8

65

84

109

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9

65

84

109

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272

552

552

10

66

86

109

167

272

552

552

11

66

86

109

167

271

551

551

12

66

87

108

166

271

551

551

13

65

86

108

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550

550

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65

86

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549

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164

269

549

549

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63

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548

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63

84

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268

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547

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547

547

19

62

83

104

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546

546

20

61

82

103

161

266

546

546

21

60

82

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160

265

545

545

22

60

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160

264

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544

23

59

80

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159

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543

24

58

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100

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542

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541

27

55

76

97

155

260

540

540

28

54

75

96

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539

539

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538

538

30

52

74

95

152

257

537

537

2.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

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Credit quality step 6

1

84

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205

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590

590

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588

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580

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577

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576

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189

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574

574

24

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570

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565

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79

100

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564

564

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78

99

120

178

282

562

562

2.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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1

12

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26

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511

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16

26

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25

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21

25

46

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510

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25

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23

25

46

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510

510

24

25

46

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230

510

510

25

25

46

67

125

230

509

509

26

25

46

67

125

229

509

509

27

25

46

67

125

229

509

509

28

24

45

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229

509

509

29

24

45

66

124

229

509

509

30

24

45

66

124

229

508

508

2.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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106

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196

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591

1 311

2

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199

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6

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588

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588

9

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120

145

203

308

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588

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100

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586

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585

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199

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583

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582

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580

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574

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572

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570

22

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569

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105

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568

568

24

82

103

125

182

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25

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566

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564

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79

100

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563

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178

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281

561

561

30

75

97

118

175

280

560

560

2.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

302

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1 390

2

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3

92

106

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95

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192

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5

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138

196

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6

99

116

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203

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587

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203

308

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587

12

102

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145

203

308

587

587

13

103

124

145

203

308

588

588

14

104

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204

308

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588

15

104

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146

204

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589

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106

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108

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150

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592

22

107

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149

207

312

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591

23

106

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206

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591

24

105

126

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590

590

25

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125

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204

309

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589

26

103

124

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203

307

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587

27

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586

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100

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200

305

584

584

29

99

120

141

198

303

583

583

30

97

118

139

197

302

581

581

2.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

10

33

100

215

495

1 194

2

1

10

33

100

215

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3

2

13

34

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4

3

15

37

97

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5

4

16

41

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6

5

18

44

103

209

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488

7

5

19

45

105

208

488

488

8

7

19

44

103

207

487

487

9

7

19

43

102

206

486

486

10

8

20

43

101

206

486

486

11

9

21

43

101

206

486

486

12

9

21

43

101

206

486

486

13

10

22

43

101

206

486

486

14

12

23

44

102

206

486

486

15

12

23

44

102

207

486

486

16

13

23

44

102

207

487

487

17

14

24

45

103

207

487

487

18

14

24

46

103

208

488

488

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15

25

46

104

209

489

489

20

15

26

47

105

210

489

489

21

16

27

48

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210

490

490

22

17

28

49

106

211

491

491

23

18

28

49

107

212

491

491

24

19

29

50

107

212

492

492

25

19

29

50

108

213

492

492

26

20

29

50

108

213

493

493

27

20

30

51

108

213

493

493

28

21

30

51

109

213

493

493

29

21

30

51

109

214

493

493

30

22

30

51

109

214

494

494

2.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

50

63

86

152

268

547

1 275

2

51

64

86

153

268

548

1 021

3

52

66

88

148

265

545

830

4

53

68

90

150

263

543

687

5

53

69

94

152

262

542

577

6

54

71

97

156

262

542

542

7

54

72

98

158

261

541

541

8

54

72

97

156

260

540

540

9

53

72

97

155

260

540

540

10

53

72

96

154

259

538

538

11

52

72

95

153

257

537

537

12

51

72

94

151

256

536

536

13

50

71

92

150

255

535

535

14

49

70

91

149

254

533

533

15

48

69

90

148

252

532

532

16

47

68

89

147

251

531

531

17

46

67

88

146

250

530

530

18

45

66

87

145

250

529

529

19

44

65

86

144

249

529

529

20

44

65

86

144

248

528

528

21

43

64

85

143

248

528

528

22

43

64

85

143

247

527

527

23

42

63

84

142

247

527

527

24

41

63

84

141

246

526

526

25

41

62

83

141

245

525

525

26

40

61

82

140

245

525

525

27

39

61

82

139

244

524

524

28

39

60

81

139

243

523

523

29

38

59

80

138

243

523

523

30

38

59

80

137

242

522

522

2.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

113

126

148

215

330

610

1 332

2

114

127

150

217

332

612

1 071

3

117

131

153

213

330

610

875

4

120

135

157

217

331

610

726

5

123

139

163

222

332

611

612

6

124

141

167

227

332

612

612

7

126

144

170

230

333

612

612

8

126

145

170

229

333

613

613

9

126

145

170

228

333

612

612

10

126

146

169

228

332

612

612

11

126

146

169

227

332

611

611

12

125

146

168

226

330

610

610

13

124

145

167

224

329

609

609

14

123

144

165

223

328

607

607

15

121

142

163

221

326

606

606

16

119

140

161

219

324

604

604

17

117

138

160

217

322

602

602

18

116

137

158

216

320

600

600

19

114

135

156

214

318

598

598

20

112

133

154

212

317

597

597

21

110

131

153

210

315

595

595

22

109

130

151

209

313

593

593

23

107

128

149

207

311

591

591

24

105

126

147

205

310

589

589

25

103

124

145

203

308

587

587

26

101

122

143

201

306

586

586

27

99

120

141

199

304

584

584

28

98

119

140

198

302

582

582

29

96

117

138

196

300

580

580

30

94

115

136

194

299

579

579

2.24.   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

166

179

201

268

384

663

1 369

2

174

187

210

276

392

671

1 100

3

180

194

216

276

393

673

899

4

183

198

220

280

394

674

746

5

185

201

226

284

394

674

674

6

186

203

229

288

394

673

673

7

186

204

230

290

393

673

673

8

185

204

229

288

392

672

672

9

184

203

228

286

391

671

671

10

184

204

227

285

390

670

670

11

183

203

226

284

388

668

668

12

181

202

224

281

386

666

666

13

179

200

221

279

384

663

663

14

176

197

218

276

381

661

661

15

173

194

215

273

378

658

658

16

170

191

213

270

375

655

655

17

167

189

210

267

372

652

652

18

165

186

207

265

369

649

649

19

162

183

204

262

366

646

646

20

159

180

201

259

364

643

643

21

156

177

198

256

361

640

640

22

153

174

195

253

358

637

637

23

150

171

192

250

354

634

634

24

147

168

189

247

351

631

631

25

144

165

186

244

348

628

628

26

141

162

183

241

345

625

625

27

138

159

180

238

343

622

622

28

135

156

177

235

340

619

619

29

132

153

174

232

337

617

617

30

130

151

172

230

334

614

614

2.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

30

43

65

132

248

527

1 213

2

31

44

66

133

249

528

978

3

33

47

68

129

246

525

800

4

34

49

71

131

245

524

664

5

35

51

76

134

244

524

559

6

36

53

79

138

244

524

524

7

36

54

80

140

243

523

523

8

35

54

79

138

242

522

522

9

35

54

78

137

241

521

521

10

35

55

78

136

241

521

521

11

35

55

78

136

240

520

520

12

35

55

77

135

240

520

520

13

34

55

77

135

239

519

519

14

34

55

76

134

239

519

519

15

34

55

76

134

239

519

519

16

34

55

76

134

239

519

519

17

34

55

76

134

239

519

519

18

34

55

76

134

239

519

519

19

34

56

77

134

239

519

519

20

35

56

77

135

239

519

519

21

35

56

77

135

239

519

519

22

35

56

77

135

239

519

519

23

34

56

77

134

239

519

519

24

34

55

76

134

239

519

519

25

34

55

76

134

239

518

518

26

34

55

76

134

238

518

518

27

33

55

76

133

238

518

518

28

33

54

75

133

238

518

518

29

33

54

75

133

237

517

517

30

32

54

75

132

237

517

517

2.26.   

Ringgit

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

28

41

64

131

246

526

1 237

2

30

43

66

133

248

528

999

3

33

47

69

129

246

526

817

4

36

51

73

133

247

526

678

5

38

54

79

137

247

527

571

6

40

57

83

142

248

528

528

7

41

59

85

145

248

528

528

8

42

60

85

144

248

528

528

9

42

61

86

144

249

528

528

10

43

63

86

144

249

529

529

11

44

64

87

145

249

529

529

12

44

65

87

145

250

529

529

13

45

66

87

145

250

529

529

14

45

66

87

145

250

529

529

15

45

66

87

145

250

529

529

16

45

66

87

145

249

529

529

17

45

66

87

145

250

529

529

18

45

66

87

145

250

530

530

19

45

66

87

145

250

530

530

20

46

67

88

146

250

530

530

21

46

67

88

146

250

530

530

22

46

67

88

146

250

530

530

23

45

66

87

145

250

530

530

24

45

66

87

145

250

529

529

25

45

66

87

144

249

529

529

26

44

65

86

144

249

528

528

27

43

65

86

143

248

528

528

28

43

64

85

143

247

527

527

29

42

63

84

142

247

527

527

30

42

63

84

142

246

526

526

2.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

128

141

163

230

345

625

1 462

2

126

139

161

228

344

623

1 168

3

126

140

162

222

339

619

948

4

127

142

165

224

338

618

781

5

128

144

169

227

337

617

655

6

128

145

171

230

336

616

616

7

128

146

172

232

335

615

615

8

128

146

172

231

335

614

614

9

127

146

170

229

333

613

613

10

127

147

170

228

333

613

613

11

127

147

170

228

332

612

612

12

126

147

169

227

331

611

611

13

125

146

168

225

330

610

610

14

124

145

166

224

329

609

609

15

122

143

165

222

327

607

607

16

120

142

163

220

325

605

605

17

118

139

160

218

323

603

603

18

116

137

158

216

321

601

601

19

114

135

156

214

319

599

599

20

112

133

154

212

317

596

596

21

110

131

152

210

314

594

594

22

108

129

150

208

312

592

592

23

105

126

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590

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124

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588

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201

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585

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577

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112

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191

295

575

575

2.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

1

14

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498

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13

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498

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500

500

30

23

37

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500

500

2.29.   

South Korean won

Duration (in years)

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1

34

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2

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48

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137

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526

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525

10

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520

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516

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513

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507

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225

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505

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504

20

20

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224

504

504

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225

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504

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224

504

504

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224

504

504

24

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224

504

504

25

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504

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504

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503

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503

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40

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223

503

503

2.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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1

214

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700

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299

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675

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658

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625

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606

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161

219

324

603

603

2.31.   

US dollar

Duration (in years)

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1

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1 266

2

8

25

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233

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512

30

26

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100

232

512

512

2.32.   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

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1

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11

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12

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466

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10

13

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16

13

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26

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467

17

13

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27

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188

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14

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468

19

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17

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15

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469

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16

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470

22

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470

470

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470

470

24

19

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471

471

25

19

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191

471

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26

20

22

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86

191

471

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39

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470

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191

470

470

29

21

24

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470

470

30

22

26

42

86

190

470

470

3.   

Other exposures

3.1.   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

1

13

20

41

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3 117

2

1

13

20

41

156

342

2 321

3

1

14

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4

1

15

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2

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52

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347

1 081

6

4

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31

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23

34

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302

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9

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24

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10

6

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149

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12

7

25

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242

341

13

7

25

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149

242

301

14

7

25

38

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149

242

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15

7

25

40

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149

242

242

16

7

25

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149

242

242

17

7

25

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149

242

242

18

7

25

47

65

149

242

242

19

7

25

49

65

149

242

242

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3.2.   

Czech koruna

Duration (in years)

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3.3.   

Danish krone

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242

3.4.   

Forint

Duration (in years)

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285

285

3.5.   

Krona

Duration (in years)

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14

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249

249

3.6.   

Lev

Duration (in years)

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241

3.7.   

Pound sterling

Duration (in years)

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59

155

247

247

22

9

32

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247

247

23

9

32

59

61

154

247

247

24

9

32

62

63

153

246

246

25

10

32

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65

153

245

245

26

10

32

67

67

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245

245

27

11

32

69

69

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244

244

28

11

32

71

71

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244

244

29

11

32

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150

243

243

30

12

32

76

75

150

243

243

3.8.   

Romanian leu

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

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76

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298

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294

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292

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291

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290

290

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289

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288

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287

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286

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285

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283

283

30

47

66

79

105

190

282

282

3.9.   

Zloty

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

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2

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206

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368

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280

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276

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276

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275

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274

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274

274

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273

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272

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179

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271

30

36

54

79

93

178

271

271

3.10.   

Króna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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2

86

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3

84

97

105

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1 918

4

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83

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7

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8

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9

85

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228

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10

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11

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228

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12

85

103

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13

84

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317

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316

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315

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314

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313

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311

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310

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309

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307

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306

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303

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300

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298

298

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62

81

93

120

204

297

297

3.11.   

Norwegian krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 6

1

26

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2

27

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3

26

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4

25

39

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173

361

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25

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26

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7

27

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43

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9

26

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25

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24

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166

258

258

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23

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22

22

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256

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39

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255

255

30

20

38

76

78

162

255

255

3.12.   

Swiss franc

Duration (in years)

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1

0

0

4

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2

0

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1

1

8

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1

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4

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2

6

19

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9

4

7

24

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9

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9

29

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4

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223

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223

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16

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223

223

20

7

17

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224

224

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224

224

22

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224

224

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20

57

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224

224

24

9

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131

224

224

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10

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63

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224

224

26

10

22

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65

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224

224

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10

23

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67

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224

224

28

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24

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135

224

224

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11

25

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71

137

224

224

30

12

25

75

73

137

223

223

3.13.   

Australian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

39

51

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78

193

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2

39

51

57

78

194

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2 368

3

38

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1 796

4

38

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86

186

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1 392

5

38

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6

39

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7

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39

56

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9

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10

39

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14

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179

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15

36

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271

271

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270

17

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270

270

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177

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269

19

34

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92

176

269

269

20

34

52

65

92

176

269

269

21

34

52

64

91

176

269

269

22

33

52

64

91

175

268

268

23

33

51

63

90

175

268

268

24

32

50

63

90

174

267

267

25

31

50

65

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266

266

26

30

49

68

88

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265

27

30

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265

265

28

29

47

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264

264

29

28

47

75

86

170

263

263

30

27

46

77

85

170

262

262

3.14.   

Baht

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

23

30

50

166

298

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2

14

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17

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4

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34

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22

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7

27

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26

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303

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9

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10

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267

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32

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267

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32

50

63

90

174

267

267

17

32

51

63

90

174

267

267

18

32

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62

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267

267

19

31

50

62

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266

266

20

31

50

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266

266

21

31

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174

266

266

22

31

50

62

89

174

266

266

23

31

49

62

89

173

266

266

24

31

49

61

88

173

266

266

25

30

49

64

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172

265

265

26

30

48

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172

265

265

27

29

48

69

87

171

264

264

28

29

47

71

86

171

264

264

29

28

47

74

86

170

263

263

30

28

46

76

85

170

263

263

3.15.   

Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

14

26

32

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168

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3 164

2

15

27

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54

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2 367

3

15

28

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4

15

29

39

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5

16

31

42

66

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1 098

6

18

34

45

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7

19

36

46

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323

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8

19

37

48

73

163

306

620

9

20

38

49

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163

289

528

10

20

39

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78

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11

21

39

51

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256

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12

21

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163

256

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13

21

39

52

79

163

256

304

14

21

39

52

79

163

256

270

15

21

39

52

79

163

256

256

16

21

39

52

79

163

256

256

17

21

39

52

79

163

256

256

18

21

39

52

79

163

256

256

19

21

39

52

79

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256

256

20

21

39

52

79

163

256

256

21

21

39

55

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256

256

22

20

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255

23

20

39

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255

255

24

20

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77

162

255

255

25

19

38

64

77

161

254

254

26

19

37

66

76

161

254

254

27

18

37

69

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161

253

253

28

18

36

71

76

160

253

253

29

17

36

74

75

160

252

252

30

17

35

76

75

159

252

252

3.16.   

Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

60

67

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203

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3 258

2

50

62

69

89

205

357

2 434

3

52

65

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97

202

372

1 843

4

53

67

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101

201

371

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5

55

69

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202

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1 134

6

57

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7

58

75

85

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202

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8

58

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86

112

202

316

641

9

59

76

88

114

202

298

546

10

59

77

89

116

202

294

470

11

59

77

90

117

202

294

408

12

58

77

89

116

201

294

357

13

58

76

89

116

200

293

314

14

57

76

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115

200

292

292

15

56

75

87

114

199

291

291

16

56

74

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114

198

291

291

17

55

74

86

113

198

290

290

18

55

73

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112

197

290

290

19

54

73

85

112

196

289

289

20

53

72

84

111

196

288

288

21

53

71

84

111

195

288

288

22

52

71

83

110

194

287

287

23

51

70

82

109

193

286

286

24

50

69

81

108

193

285

285

25

49

68

80

107

192

284

284

26

48

67

79

106

191

283

283

27

47

66

78

105

190

282

282

28

47

65

77

104

189

282

282

29

46

64

76

103

188

281

281

30

45

63

79

103

187

280

280

3.17.   

Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

91

98

119

234

329

3 414

2

84

97

103

124

239

375

2 567

3

86

99

107

130

236

392

1 952

4

86

100

110

135

234

393

1 516

5

90

104

116

139

237

385

1 205

6

92

108

119

143

238

371

979

7

95

111

122

146

238

354

811

8

96

113

124

149

240

337

683

9

97

115

127

153

241

333

582

10

98

116

128

155

241

333

501

11

98

116

129

156

241

333

435

12

97

116

128

155

240

332

381

13

96

115

127

154

239

331

335

14

95

113

126

153

237

330

330

15

93

112

124

151

236

328

328

16

92

111

123

150

234

327

327

17

91

109

122

149

233

326

326

18

89

108

120

147

232

324

324

19

88

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119

146

230

323

323

20

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322

322

21

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104

116

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227

320

320

22

83

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114

141

226

318

318

23

82

100

113

140

224

317

317

24

80

99

111

138

222

315

315

25

78

97

109

136

221

313

313

26

77

95

107

134

219

312

312

27

75

93

106

133

217

310

310

28

73

92

104

131

216

308

308

29

72

90

102

129

214

307

307

30

70

88

101

128

212

305

305

3.18.   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

20

26

47

162

307

3 164

2

10

22

29

50

165

347

2 360

3

12

25

33

57

162

361

1 786

4

14

27

37

62

162

361

1 384

5

16

30

42

65

163

352

1 099

6

18

33

44

68

163

339

892

7

19

36

46

71

163

324

738

8

19

37

48

73

163

307

621

9

20

38

49

76

163

289

529

10

20

38

51

77

163

272

455

11

20

39

51

78

163

256

395

12

20

39

51

78

163

255

346

13

20

38

51

77

162

255

305

14

19

38

50

77

161

254

270

15

19

37

49

76

161

254

254

16

18

36

49

76

160

253

253

17

18

36

48

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160

253

253

18

17

36

48

75

160

252

252

19

17

36

50

75

160

252

252

20

18

36

52

75

160

253

253

21

18

36

55

75

160

253

253

22

18

36

57

75

160

253

253

23

18

36

59

75

160

253

253

24

17

36

62

75

160

252

252

25

17

36

64

75

160

252

252

26

17

36

67

75

159

252

252

27

17

35

69

75

159

252

252

28

17

35

71

74

159

252

252

29

16

35

74

74

159

251

251

30

16

35

77

75

159

251

251

3.19.   

Indian rupee

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

101

107

128

244

338

3 307

2

90

102

109

129

245

364

2 485

3

90

103

112

135

241

380

1 888

4

91

105

115

139

239

381

1 465

5

92

107

118

142

239

372

1 164

6

93

109

120

144

239

359

945

7

95

111

122

146

239

342

782

8

95

112

123

148

239

331

658

9

94

112

124

150

238

330

560

10

94

112

124

151

237

329

483

11

92

111

123

150

235

328

419

12

91

109

122

149

233

326

367

13

89

108

120

147

232

324

324

14

88

106

119

145

230

323

323

15

86

105

117

144

228

321

321

16

84

103

115

142

227

319

319

17

83

101

114

141

225

318

318

18

82

100

112

139

224

317

317

19

80

99

111

138

223

315

315

20

79

98

110

137

222

314

314

21

78

97

109

136

221

313

313

22

77

96

108

135

219

312

312

23

76

94

107

134

218

311

311

24

75

93

106

132

217

310

310

25

73

92

104

131

216

308

308

26

72

91

103

130

215

307

307

27

71

90

102

129

213

306

306

28

70

88

101

128

212

305

305

29

69

87

100

127

211

304

304

30

68

86

99

125

210

303

303

3.20.   

Mexican peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

298

310

316

337

452

547

3 519

2

84

96

103

123

239

380

2 611

3

85

98

107

130

236

394

1 968

4

87

101

111

135

235

392

1 520

5

89

104

115

138

236

382

1 204

6

91

107

118

142

237

368

976

7

93

110

120

144

237

351

807

8

94

111

122

147

238

332

678

9

95

112

124

150

238

330

577

10

95

113

125

152

238

330

497

11

95

113

126

153

238

330

431

12

95

114

126

153

238

330

377

13

95

114

126

153

238

330

331

14

96

114

127

154

238

331

331

15

96

115

127

154

239

331

331

16

97

116

128

155

240

332

332

17

98

117

129

156

240

333

333

18

99

117

130

157

241

334

334

19

100

118

130

157

242

335

335

20

100

118

131

158

242

335

335

21

100

118

131

158

242

335

335

22

99

118

130

157

242

334

334

23

99

117

129

156

241

334

334

24

98

116

128

155

240

333

333

25

96

115

127

154

239

331

331

26

95

114

126

153

238

330

330

27

94

112

125

152

236

329

329

28

92

111

123

150

235

327

327

29

91

109

122

149

233

326

326

30

89

108

120

147

232

324

324

3.21.   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

5

12

32

148

292

2 997

2

0

5

11

32

148

332

2 249

3

1

5

14

37

143

347

1 708

4

1

6

16

40

140

348

1 326

5

1

7

18

42

139

340

1 054

6

2

9

20

44

139

327

856

7

2

11

21

45

138

312

709

8

2

11

22

47

137

296

596

9

4

11

24

49

136

279

508

10

4

11

27

50

136

263

438

11

4

12

29

51

136

247

380

12

4

12

31

51

136

232

333

13

5

12

34

51

136

229

294

14

5

12

37

52

136

229

260

15

6

13

38

52

137

229

232

16

6

13

41

52

137

229

229

17

6

15

44

53

137

230

230

18

6

15

45

53

138

231

231

19

7

16

48

54

139

231

231

20

7

17

51

55

140

232

232

21

8

18

53

56

141

233

233

22

9

18

55

58

141

234

234

23

9

20

58

60

142

234

234

24

9

20

60

61

142

235

235

25

10

22

63

63

143

235

235

26

10

22

65

65

143

236

236

27

10

23

68

67

143

236

236

28

11

24

70

69

143

236

236

29

11

25

72

71

144

236

236

30

12

26

75

73

144

236

236

3.22.   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

58

64

85

200

311

3 211

2

46

58

65

86

201

351

2 393

3

46

59

67

90

196

365

1 811

4

45

59

69

94

193

365

1 402

5

46

60

72

95

192

356

1 113

6

47

62

73

98

192

343

903

7

47

64

74

98

191

327

747

8

47

64

75

100

190

310

628

9

47

64

76

102

190

293

535

10

46

64

76

103

189

281

461

11

45

63

76

103

187

280

401

12

44

62

75

102

186

279

351

13

42

61

73

100

185

277

309

14

41

60

72

99

184

276

276

15

40

59

71

98

183

275

275

16

39

57

70

97

181

274

274

17

38

57

69

96

180

273

273

18

37

56

68

95

180

272

272

19

37

55

67

94

179

272

272

20

36

55

67

94

178

271

271

21

36

54

66

93

178

271

271

22

35

54

66

93

177

270

270

23

34

53

65

92

177

269

269

24

34

52

65

92

176

269

269

25

33

52

65

91

175

268

268

26

32

51

68

90

175

267

267

27

32

50

70

89

174

267

267

28

31

50

73

89

173

266

266

29

30

49

75

88

173

265

265

30

30

48

77

88

172

265

265

3.23.   

Rand

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

108

120

127

147

263

357

3 364

2

109

122

128

149

264

368

2 519

3

111

124

132

156

262

385

1 913

4

113

126

137

161

261

386

1 486

5

115

129

141

164

262

378

1 183

6

117

133

144

168

262

365

963

7

119

135

146

170

263

355

800

8

119

136

147

173

263

355

674

9

119

137

149

175

263

355

576

10

119

138

150

177

262

355

497

11

119

137

150

177

262

354

432

12

118

137

149

176

260

353

379

13

117

135

148

175

259

352

352

14

115

134

146

173

258

350

350

15

114

132

144

171

256

349

349

16

111

130

142

169

254

346

346

17

110

128

141

167

252

345

345

18

108

126

139

166

250

343

343

19

106

125

137

164

248

341

341

20

104

123

135

162

247

339

339

21

103

121

134

161

245

338

338

22

101

119

132

159

243

336

336

23

99

118

130

157

241

334

334

24

97

116

128

155

240

332

332

25

95

114

126

153

238

330

330

26

93

112

124

151

236

328

328

27

92

110

122

149

234

327

327

28

90

108

121

148

232

325

325

29

88

107

119

146

231

323

323

30

86

105

117

144

229

321

321

3.24.   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

161

173

180

201

316

410

3 462

2

169

182

188

209

324

418

2 593

3

174

187

195

218

324

418

1 970

4

176

190

200

224

324

417

1 530

5

177

192

203

227

324

417

1 217

6

178

194

205

229

324

416

989

7

179

196

206

230

323

415

819

8

178

195

206

232

322

414

689

9

178

195

207

233

321

414

587

10

177

195

208

234

320

413

505

11

176

194

207

234

318

411

439

12

174

192

205

232

316

409

409

13

171

190

202

229

314

406

406

14

168

187

199

226

311

403

403

15

166

184

196

223

308

401

401

16

163

181

194

220

305

398

398

17

160

178

191

218

302

395

395

18

157

175

188

215

299

392

392

19

154

173

185

212

296

389

389

20

151

170

182

209

294

386

386

21

148

167

179

206

291

383

383

22

145

164

176

203

288

380

380

23

142

161

173

200

285

377

377

24

139

158

170

197

281

374

374

25

136

155

167

194

278

371

371

26

133

152

164

191

275

368

368

27

130

149

161

188

273

365

365

28

127

146

158

185

270

362

362

29

125

143

155

182

267

360

360

30

122

140

153

180

264

357

357

3.25.   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

25

37

44

65

180

296

3 045

2

26

38

45

66

181

337

2 286

3

26

39

48

71

177

353

1 738

4

27

40

50

75

175

354

1 350

5

27

42

53

77

174

346

1 074

6

28

44

55

79

174

334

873

7

29

46

56

81

173

318

723

8

29

46

57

82

172

302

609

9

28

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260

260

3.26.   

Ringgit

Duration (in years)

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34

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269

3.27.   

Russian rouble

Duration (in years)

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320

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318

318

3.28.   

Singapore dollar

Duration (in years)

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243

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12

26

76

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150

243

243

3.29.   

South Korean won

Duration (in years)

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249

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246

246

30

12

30

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73

153

246

246

3.30.   

Turkish lira

Duration (in years)

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228

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359

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349

349

30

111

130

142

169

254

346

346

3.31.   

US dollar

Duration (in years)

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0

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3

1

17

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164

363

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4

1

20

31

60

163

362

1 391

5

3

23

36

66

163

354

1 104

6

6

27

39

68

164

340

896

7

8

31

42

70

164

324

741

8

11

34

46

74

164

307

623

9

13

37

50

76

164

290

531

10

14

39

51

77

164

273

457

11

15

41

53

78

164

257

397

12

16

42

54

79

164

257

347

13

17

43

55

80

164

257

306

14

17

44

55

81

164

257

271

15

17

44

56

81

164

257

257

16

17

45

56

81

164

256

256

17

17

45

56

81

164

257

257

18

17

45

56

81

164

257

257

19

17

45

56

81

164

257

257

20

17

45

56

81

164

257

257

21

17

45

56

81

164

257

257

22

17

45

57

81

164

257

257

23

17

45

59

81

164

257

257

24

17

45

62

81

164

257

257

25

17

45

64

81

164

256

256

26

17

45

66

81

164

256

256

27

17

45

69

81

163

256

256

28

17

45

71

81

163

256

256

29

17

45

74

81

163

255

255

30

17

45

76

81

162

255

255

3.32.   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

4

12

128

288

2 956

2

0

1

6

13

127

328

2 220

3

1

1

8

16

121

344

1 687

4

1

3

11

18

118

344

1 310

5

1

4

13

21

117

337

1 042

6

2

4

16

23

117

324

848

7

2

6

19

26

116

310

703

8

2

6

21

29

116

294

591

9

4

7

24

30

116

278

504

10

4

9

27

33

116

261

435

11

4

9

29

35

117

246

378

12

4

9

31

37

117

231

331

13

5

11

34

40

117

216

292

14

5

11

37

42

117

210

259

15

6

13

38

44

117

210

231

16

6

13

41

45

118

210

210

17

6

15

44

47

118

211

211

18

6

15

45

50

119

211

211

19

7

16

48

51

122

212

212

20

7

17

51

54

123

212

212

21

7

18

52

55

125

213

213

22

9

18

55

58

127

213

213

23

9

20

57

59

128

213

213

24

9

20

60

61

130

213

213

25

10

21

62

63

132

213

213

26

10

22

65

65

133

213

213

27

10

23

67

67

133

213

213

28

11

24

69

68

135

213

213

29

11

25

72

70

136

213

213

30

12

25

75

72

137

213

213

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

20

Euro

Belgium

20

Euro

Croatia

20

Euro

Cyprus

20

Euro

Estonia

20

Euro

Finland

20

Euro

France

20

Euro

Germany

20

Euro

Greece

20

Euro

Ireland

20

Euro

Italy

20

Euro

Latvia

20

Euro

Lithuania

20

Euro

Luxembourg

20

Euro

Malta

20

Euro

Netherlands

20

Euro

Portugal

20

Euro

Slovakia

20

Euro

Slovenia

20

Euro

Spain

20

Czech koruna

Czech Republic

15

Danish krone

Denmark

23

Forint

Hungary

9

Krona

Sweden

2

Lev

Bulgaria

32

Pound sterling

United Kingdom

19

Romanian leu

Romania

12

Zloty

Poland

14

Króna

Iceland

53

Norwegian krone

Norway

27

Swiss franc

Liechtenstein

-3

Swiss franc

Switzerland

-3

Australian dollar

Australia

17

Canadian dollar

Canada

27

Renminbi-yuan

China

7

Hong Kong dollar

Hong Kong

4

US dollar

United States

47

Yen

Japan

-1

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/456/oj
ISSN 1977-0677 (electronic edition)
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