Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1699 of 9 November 2018 laying down ... (32018R1699)
    EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

    COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1699

    of 9 November 2018

    laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2018 until 30 December 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

    (Text with EEA relevance)

    THE EUROPEAN COMMISSION,
    Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
    Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
    Whereas:
    (1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
    (2) Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 October 2018, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2018 market data. That information was published on 5 October 2018 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
    (3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
    (4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
    (5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
    HAS ADOPTED THIS REGULATION:

    Article 1

    1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2018 until 30 December 2018.
    2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
    (a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
    (b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
    (c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

    Article 2

    This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
    Official Journal of the European Union
    .
    It shall apply from 30 September 2018.
    This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
    Done at Brussels, 9 November 2018.
    For the Commission
    The President
    Jean-Claude JUNCKER
    (1)  
    OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
    .
    (2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
    OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
    ).

    ANNEX I

    Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

    Term to maturity (in years)

    Euro

    Czech koruna

    Danish krone

    Forint

    Krona

    Kuna

    1

    – 0,342 %

    1,885 %

    – 0,352 %

    0,342 %

    – 0,358 %

    0,090 %

    2

    – 0,207 %

    2,128 %

    – 0,217 %

    1,402 %

    – 0,110 %

    0,293 %

    3

    – 0,032 %

    2,214 %

    – 0,042 %

    1,958 %

    0,116 %

    0,608 %

    4

    0,136 %

    2,271 %

    0,126 %

    2,427 %

    0,320 %

    0,984 %

    5

    0,292 %

    2,305 %

    0,282 %

    2,710 %

    0,514 %

    1,277 %

    6

    0,439 %

    2,319 %

    0,429 %

    2,900 %

    0,682 %

    1,504 %

    7

    0,571 %

    2,324 %

    0,561 %

    3,157 %

    0,830 %

    1,697 %

    8

    0,691 %

    2,326 %

    0,681 %

    3,358 %

    0,961 %

    1,870 %

    9

    0,803 %

    2,331 %

    0,793 %

    3,515 %

    1,080 %

    2,028 %

    10

    0,907 %

    2,340 %

    0,897 %

    3,603 %

    1,186 %

    2,164 %

    11

    0,998 %

    2,341 %

    0,987 %

    3,669 %

    1,330 %

    2,280 %

    12

    1,077 %

    2,334 %

    1,067 %

    3,726 %

    1,491 %

    2,381 %

    13

    1,150 %

    2,324 %

    1,139 %

    3,776 %

    1,651 %

    2,470 %

    14

    1,212 %

    2,318 %

    1,202 %

    3,819 %

    1,801 %

    2,549 %

    15

    1,262 %

    2,320 %

    1,252 %

    3,858 %

    1,939 %

    2,620 %

    16

    1,299 %

    2,334 %

    1,288 %

    3,891 %

    2,063 %

    2,685 %

    17

    1,329 %

    2,356 %

    1,318 %

    3,920 %

    2,175 %

    2,743 %

    18

    1,358 %

    2,384 %

    1,347 %

    3,946 %

    2,277 %

    2,797 %

    19

    1,390 %

    2,416 %

    1,379 %

    3,970 %

    2,368 %

    2,847 %

    20

    1,428 %

    2,451 %

    1,417 %

    3,990 %

    2,451 %

    2,893 %

    21

    1,473 %

    2,487 %

    1,463 %

    4,009 %

    2,526 %

    2,935 %

    22

    1,524 %

    2,525 %

    1,514 %

    4,026 %

    2,595 %

    2,975 %

    23

    1,579 %

    2,562 %

    1,569 %

    4,041 %

    2,657 %

    3,012 %

    24

    1,636 %

    2,599 %

    1,626 %

    4,055 %

    2,715 %

    3,047 %

    25

    1,694 %

    2,636 %

    1,684 %

    4,068 %

    2,768 %

    3,079 %

    26

    1,751 %

    2,672 %

    1,742 %

    4,080 %

    2,817 %

    3,110 %

    27

    1,809 %

    2,708 %

    1,800 %

    4,091 %

    2,862 %

    3,139 %

    28

    1,865 %

    2,742 %

    1,857 %

    4,101 %

    2,904 %

    3,166 %

    29

    1,921 %

    2,776 %

    1,912 %

    4,111 %

    2,944 %

    3,192 %

    30

    1,975 %

    2,808 %

    1,967 %

    4,119 %

    2,980 %

    3,216 %

    31

    2,027 %

    2,839 %

    2,019 %

    4,127 %

    3,015 %

    3,239 %

    32

    2,078 %

    2,870 %

    2,070 %

    4,135 %

    3,047 %

    3,261 %

    33

    2,127 %

    2,899 %

    2,120 %

    4,142 %

    3,077 %

    3,282 %

    34

    2,175 %

    2,927 %

    2,167 %

    4,149 %

    3,106 %

    3,302 %

    35

    2,221 %

    2,954 %

    2,213 %

    4,155 %

    3,133 %

    3,321 %

    36

    2,265 %

    2,980 %

    2,258 %

    4,161 %

    3,158 %

    3,339 %

    37

    2,307 %

    3,005 %

    2,300 %

    4,166 %

    3,182 %

    3,356 %

    38

    2,348 %

    3,029 %

    2,341 %

    4,171 %

    3,205 %

    3,373 %

    39

    2,387 %

    3,053 %

    2,381 %

    4,176 %

    3,226 %

    3,389 %

    40

    2,425 %

    3,075 %

    2,419 %

    4,181 %

    3,247 %

    3,404 %

    41

    2,462 %

    3,096 %

    2,455 %

    4,185 %

    3,266 %

    3,418 %

    42

    2,497 %

    3,117 %

    2,491 %

    4,190 %

    3,285 %

    3,432 %

    43

    2,530 %

    3,137 %

    2,524 %

    4,194 %

    3,303 %

    3,446 %

    44

    2,563 %

    3,156 %

    2,557 %

    4,197 %

    3,320 %

    3,458 %

    45

    2,594 %

    3,175 %

    2,588 %

    4,201 %

    3,336 %

    3,471 %

    46

    2,624 %

    3,193 %

    2,618 %

    4,204 %

    3,351 %

    3,483 %

    47

    2,653 %

    3,210 %

    2,647 %

    4,208 %

    3,366 %

    3,494 %

    48

    2,681 %

    3,227 %

    2,675 %

    4,211 %

    3,380 %

    3,505 %

    49

    2,708 %

    3,243 %

    2,702 %

    4,214 %

    3,394 %

    3,515 %

    50

    2,734 %

    3,258 %

    2,728 %

    4,217 %

    3,407 %

    3,526 %

    51

    2,759 %

    3,273 %

    2,754 %

    4,220 %

    3,419 %

    3,535 %

    52

    2,783 %

    3,287 %

    2,778 %

    4,222 %

    3,432 %

    3,545 %

    53

    2,806 %

    3,301 %

    2,801 %

    4,225 %

    3,443 %

    3,554 %

    54

    2,828 %

    3,315 %

    2,824 %

    4,227 %

    3,454 %

    3,563 %

    55

    2,850 %

    3,328 %

    2,845 %

    4,230 %

    3,465 %

    3,571 %

    56

    2,871 %

    3,340 %

    2,867 %

    4,232 %

    3,476 %

    3,580 %

    57

    2,891 %

    3,352 %

    2,887 %

    4,234 %

    3,486 %

    3,588 %

    58

    2,911 %

    3,364 %

    2,907 %

    4,236 %

    3,495 %

    3,595 %

    59

    2,930 %

    3,375 %

    2,926 %

    4,238 %

    3,505 %

    3,603 %

    60

    2,948 %

    3,386 %

    2,944 %

    4,240 %

    3,514 %

    3,610 %

    61

    2,966 %

    3,397 %

    2,962 %

    4,242 %

    3,523 %

    3,617 %

    62

    2,983 %

    3,407 %

    2,979 %

    4,244 %

    3,531 %

    3,624 %

    63

    3,000 %

    3,418 %

    2,996 %

    4,245 %

    3,539 %

    3,631 %

    64

    3,016 %

    3,427 %

    3,012 %

    4,247 %

    3,547 %

    3,637 %

    65

    3,032 %

    3,437 %

    3,028 %

    4,249 %

    3,555 %

    3,643 %

    66

    3,047 %

    3,446 %

    3,044 %

    4,250 %

    3,562 %

    3,649 %

    67

    3,062 %

    3,455 %

    3,058 %

    4,252 %

    3,570 %

    3,655 %

    68

    3,077 %

    3,463 %

    3,073 %

    4,253 %

    3,577 %

    3,661 %

    69

    3,091 %

    3,472 %

    3,087 %

    4,255 %

    3,584 %

    3,667 %

    70

    3,104 %

    3,480 %

    3,101 %

    4,256 %

    3,590 %

    3,672 %

    71

    3,117 %

    3,488 %

    3,114 %

    4,258 %

    3,597 %

    3,677 %

    72

    3,130 %

    3,496 %

    3,127 %

    4,259 %

    3,603 %

    3,682 %

    73

    3,143 %

    3,503 %

    3,139 %

    4,260 %

    3,609 %

    3,687 %

    74

    3,155 %

    3,511 %

    3,152 %

    4,261 %

    3,615 %

    3,692 %

    75

    3,167 %

    3,518 %

    3,163 %

    4,263 %

    3,621 %

    3,697 %

    76

    3,178 %

    3,525 %

    3,175 %

    4,264 %

    3,626 %

    3,701 %

    77

    3,190 %

    3,532 %

    3,186 %

    4,265 %

    3,632 %

    3,706 %

    78

    3,201 %

    3,538 %

    3,197 %

    4,266 %

    3,637 %

    3,710 %

    79

    3,211 %

    3,545 %

    3,208 %

    4,267 %

    3,643 %

    3,715 %

    80

    3,222 %

    3,551 %

    3,219 %

    4,268 %

    3,648 %

    3,719 %

    81

    3,232 %

    3,557 %

    3,229 %

    4,269 %

    3,653 %

    3,723 %

    82

    3,242 %

    3,563 %

    3,239 %

    4,270 %

    3,657 %

    3,727 %

    83

    3,252 %

    3,569 %

    3,248 %

    4,271 %

    3,662 %

    3,731 %

    84

    3,261 %

    3,575 %

    3,258 %

    4,272 %

    3,667 %

    3,734 %

    85

    3,270 %

    3,580 %

    3,267 %

    4,273 %

    3,671 %

    3,738 %

    86

    3,279 %

    3,586 %

    3,276 %

    4,274 %

    3,676 %

    3,742 %

    87

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    88

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    89

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    113

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    114

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    3,747 %

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    3,852 %

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    3,778 %

    3,597 %

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    3,600 %

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    3,606 %

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    Term to maturity (in years)

    Lev

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    Norwegian krone

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    140

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    141

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    142

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    143

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    144

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    146

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    Term to maturity (in years)

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    3,505 %

    4,413 %

    4,986 %

    91

    2,350 %

    3,520 %

    3,740 %

    3,511 %

    4,412 %

    4,979 %

    92

    2,358 %

    3,525 %

    3,743 %

    3,517 %

    4,411 %

    4,972 %

    93

    2,365 %

    3,531 %

    3,747 %

    3,522 %

    4,411 %

    4,965 %

    94

    2,372 %

    3,537 %

    3,750 %

    3,528 %

    4,410 %

    4,959 %

    95

    2,379 %

    3,542 %

    3,753 %

    3,533 %

    4,409 %

    4,952 %

    96

    2,386 %

    3,547 %

    3,756 %

    3,539 %

    4,409 %

    4,946 %

    97

    2,393 %

    3,552 %

    3,759 %

    3,544 %

    4,408 %

    4,940 %

    98

    2,400 %

    3,557 %

    3,762 %

    3,549 %

    4,408 %

    4,934 %

    99

    2,406 %

    3,562 %

    3,765 %

    3,554 %

    4,407 %

    4,928 %

    100

    2,413 %

    3,567 %

    3,768 %

    3,559 %

    4,407 %

    4,922 %

    101

    2,419 %

    3,572 %

    3,771 %

    3,564 %

    4,406 %

    4,917 %

    102

    2,425 %

    3,577 %

    3,773 %

    3,569 %

    4,405 %

    4,911 %

    103

    2,431 %

    3,581 %

    3,776 %

    3,573 %

    4,405 %

    4,906 %

    104

    2,437 %

    3,586 %

    3,779 %

    3,578 %

    4,404 %

    4,900 %

    105

    2,443 %

    3,590 %

    3,781 %

    3,582 %

    4,404 %

    4,895 %

    106

    2,449 %

    3,595 %

    3,784 %

    3,587 %

    4,403 %

    4,890 %

    107

    2,454 %

    3,599 %

    3,786 %

    3,591 %

    4,403 %

    4,885 %

    108

    2,460 %

    3,603 %

    3,789 %

    3,595 %

    4,402 %

    4,880 %

    109

    2,465 %

    3,607 %

    3,791 %

    3,600 %

    4,402 %

    4,875 %

    110

    2,471 %

    3,611 %

    3,793 %

    3,604 %

    4,401 %

    4,870 %

    111

    2,476 %

    3,615 %

    3,796 %

    3,608 %

    4,401 %

    4,865 %

    112

    2,481 %

    3,619 %

    3,798 %

    3,612 %

    4,400 %

    4,861 %

    113

    2,486 %

    3,623 %

    3,800 %

    3,615 %

    4,400 %

    4,856 %

    114

    2,491 %

    3,626 %

    3,802 %

    3,619 %

    4,400 %

    4,852 %

    115

    2,496 %

    3,630 %

    3,804 %

    3,623 %

    4,399 %

    4,847 %

    116

    2,500 %

    3,634 %

    3,807 %

    3,627 %

    4,399 %

    4,843 %

    117

    2,505 %

    3,637 %

    3,809 %

    3,630 %

    4,398 %

    4,839 %

    118

    2,510 %

    3,641 %

    3,811 %

    3,634 %

    4,398 %

    4,835 %

    119

    2,514 %

    3,644 %

    3,813 %

    3,637 %

    4,398 %

    4,831 %

    120

    2,519 %

    3,648 %

    3,815 %

    3,641 %

    4,397 %

    4,827 %

    121

    2,523 %

    3,651 %

    3,817 %

    3,644 %

    4,397 %

    4,823 %

    122

    2,527 %

    3,654 %

    3,819 %

    3,647 %

    4,396 %

    4,819 %

    123

    2,532 %

    3,657 %

    3,820 %

    3,651 %

    4,396 %

    4,815 %

    124

    2,536 %

    3,661 %

    3,822 %

    3,654 %

    4,396 %

    4,811 %

    125

    2,540 %

    3,664 %

    3,824 %

    3,657 %

    4,395 %

    4,808 %

    126

    2,544 %

    3,667 %

    3,826 %

    3,660 %

    4,395 %

    4,804 %

    127

    2,548 %

    3,670 %

    3,828 %

    3,663 %

    4,395 %

    4,800 %

    128

    2,552 %

    3,673 %

    3,829 %

    3,666 %

    4,394 %

    4,797 %

    129

    2,556 %

    3,676 %

    3,831 %

    3,669 %

    4,394 %

    4,793 %

    130

    2,560 %

    3,678 %

    3,833 %

    3,672 %

    4,394 %

    4,790 %

    131

    2,563 %

    3,681 %

    3,834 %

    3,675 %

    4,393 %

    4,787 %

    132

    2,567 %

    3,684 %

    3,836 %

    3,678 %

    4,393 %

    4,783 %

    133

    2,571 %

    3,687 %

    3,838 %

    3,681 %

    4,393 %

    4,780 %

    134

    2,574 %

    3,690 %

    3,839 %

    3,683 %

    4,392 %

    4,777 %

    135

    2,578 %

    3,692 %

    3,841 %

    3,686 %

    4,392 %

    4,774 %

    136

    2,581 %

    3,695 %

    3,842 %

    3,689 %

    4,392 %

    4,770 %

    137

    2,585 %

    3,697 %

    3,844 %

    3,691 %

    4,391 %

    4,767 %

    138

    2,588 %

    3,700 %

    3,845 %

    3,694 %

    4,391 %

    4,764 %

    139

    2,591 %

    3,702 %

    3,847 %

    3,697 %

    4,391 %

    4,761 %

    140

    2,594 %

    3,705 %

    3,848 %

    3,699 %

    4,390 %

    4,758 %

    141

    2,598 %

    3,707 %

    3,850 %

    3,702 %

    4,390 %

    4,756 %

    142

    2,601 %

    3,710 %

    3,851 %

    3,704 %

    4,390 %

    4,753 %

    143

    2,604 %

    3,712 %

    3,853 %

    3,706 %

    4,390 %

    4,750 %

    144

    2,607 %

    3,715 %

    3,854 %

    3,709 %

    4,389 %

    4,747 %

    145

    2,610 %

    3,717 %

    3,855 %

    3,711 %

    4,389 %

    4,744 %

    146

    2,613 %

    3,719 %

    3,857 %

    3,713 %

    4,389 %

    4,742 %

    147

    2,616 %

    3,721 %

    3,858 %

    3,716 %

    4,388 %

    4,739 %

    148

    2,619 %

    3,724 %

    3,859 %

    3,718 %

    4,388 %

    4,736 %

    149

    2,622 %

    3,726 %

    3,860 %

    3,720 %

    4,388 %

    4,734 %

    150

    2,625 %

    3,728 %

    3,862 %

    3,722 %

    4,388 %

    4,731 %

    Term to maturity (in years)

    Hong Kong dollar

    Indian rupee

    Mexican peso

    New Taiwan dollar

    New Zealand dollar

    Rand

    1

    2,351 %

    7,533 %

    8,048 %

    0,382 %

    1,843 %

    7,088 %

    2

    2,568 %

    7,680 %

    7,858 %

    0,465 %

    1,917 %

    7,362 %

    3

    2,685 %

    7,803 %

    7,772 %

    0,539 %

    2,027 %

    7,563 %

    4

    2,739 %

    7,887 %

    7,796 %

    0,596 %

    2,153 %

    7,703 %

    5

    2,797 %

    7,945 %

    7,842 %

    0,639 %

    2,283 %

    7,911 %

    6

    2,826 %

    7,984 %

    7,906 %

    0,673 %

    2,412 %

    8,071 %

    7

    2,837 %

    8,011 %

    7,988 %

    0,696 %

    2,535 %

    8,231 %

    8

    2,845 %

    8,033 %

    8,081 %

    0,727 %

    2,645 %

    8,384 %

    9

    2,859 %

    8,047 %

    8,176 %

    0,766 %

    2,752 %

    8,506 %

    10

    2,882 %

    8,056 %

    8,262 %

    0,804 %

    2,836 %

    8,594 %

    11

    2,913 %

    8,044 %

    8,334 %

    0,862 %

    2,906 %

    8,691 %

    12

    2,940 %

    8,015 %

    8,397 %

    0,937 %

    2,969 %

    8,787 %

    13

    2,953 %

    7,975 %

    8,453 %

    1,021 %

    3,025 %

    8,866 %

    14

    2,960 %

    7,925 %

    8,505 %

    1,110 %

    3,074 %

    8,921 %

    15

    2,967 %

    7,871 %

    8,556 %

    1,200 %

    3,116 %

    8,950 %

    16

    2,978 %

    7,812 %

    8,606 %

    1,290 %

    3,152 %

    8,953 %

    17

    2,994 %

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    1,379 %

    3,182 %

    8,933 %

    18

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    8,688 %

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    3,209 %

    8,897 %

    19

    3,032 %

    7,627 %

    8,710 %

    1,550 %

    3,234 %

    8,848 %

    20

    3,054 %

    7,565 %

    8,714 %

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    3,257 %

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    21

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    7,504 %

    8,700 %

    1,708 %

    3,279 %

    8,724 %

    22

    3,098 %

    7,444 %

    8,668 %

    1,783 %

    3,300 %

    8,654 %

    23

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    7,386 %

    8,624 %

    1,854 %

    3,321 %

    8,580 %

    24

    3,143 %

    7,329 %

    8,571 %

    1,922 %

    3,341 %

    8,505 %

    25

    3,165 %

    7,274 %

    8,510 %

    1,987 %

    3,360 %

    8,429 %

    26

    3,187 %

    7,221 %

    8,444 %

    2,049 %

    3,379 %

    8,353 %

    27

    3,208 %

    7,169 %

    8,374 %

    2,108 %

    3,396 %

    8,277 %

    28

    3,229 %

    7,119 %

    8,302 %

    2,164 %

    3,413 %

    8,203 %

    29

    3,249 %

    7,071 %

    8,229 %

    2,218 %

    3,430 %

    8,130 %

    30

    3,268 %

    7,025 %

    8,156 %

    2,269 %

    3,446 %

    8,059 %

    31

    3,287 %

    6,981 %

    8,083 %

    2,318 %

    3,461 %

    7,990 %

    32

    3,306 %

    6,939 %

    8,011 %

    2,365 %

    3,475 %

    7,922 %

    33

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    6,898 %

    7,940 %

    2,409 %

    3,489 %

    7,857 %

    34

    3,341 %

    6,859 %

    7,871 %

    2,452 %

    3,503 %

    7,795 %

    35

    3,357 %

    6,821 %

    7,804 %

    2,493 %

    3,516 %

    7,734 %

    36

    3,373 %

    6,785 %

    7,738 %

    2,531 %

    3,528 %

    7,675 %

    37

    3,388 %

    6,750 %

    7,675 %

    2,569 %

    3,540 %

    7,619 %

    38

    3,403 %

    6,717 %

    7,613 %

    2,604 %

    3,551 %

    7,565 %

    39

    3,418 %

    6,685 %

    7,554 %

    2,638 %

    3,562 %

    7,513 %

    40

    3,431 %

    6,654 %

    7,496 %

    2,671 %

    3,573 %

    7,463 %

    41

    3,445 %

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    143

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    5,720 %

    5,739 %

    3,657 %

    3,912 %

    5,945 %

    144

    3,873 %

    5,717 %

    5,734 %

    3,659 %

    3,913 %

    5,941 %

    145

    3,874 %

    5,714 %

    5,729 %

    3,662 %

    3,914 %

    5,937 %

    146

    3,875 %

    5,712 %

    5,724 %

    3,665 %

    3,914 %

    5,933 %

    147

    3,876 %

    5,709 %

    5,720 %

    3,667 %

    3,915 %

    5,929 %

    148

    3,877 %

    5,707 %

    5,715 %

    3,670 %

    3,916 %

    5,925 %

    149

    3,878 %

    5,705 %

    5,711 %

    3,672 %

    3,917 %

    5,921 %

    150

    3,880 %

    5,702 %

    5,706 %

    3,675 %

    3,918 %

    5,917 %

    Term to maturity (in years)

    Real

    Renminbi-yuan

    Ringgit

    Russian rouble

    Singapore dollar

    South Korean won

    1

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    2,712 %

    3,521 %

    8,590 %

    1,782 %

    1,767 %

    2

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    2,826 %

    3,536 %

    8,966 %

    1,974 %

    1,854 %

    3

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    2,961 %

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    8,906 %

    2,092 %

    1,897 %

    4

    10,535 %

    3,077 %

    3,622 %

    8,882 %

    2,175 %

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    5

    10,946 %

    3,160 %

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    8,846 %

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    1,957 %

    6

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    7

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    8

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    9

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    10

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    11

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    12

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    2,100 %

    13

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    14

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    15

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    22

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    24

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    2,971 %

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    25

    9,971 %

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    29

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    31

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    32

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    33

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    34

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    35

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    3,894 %

    4,603 %

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    3,215 %

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    36

    8,755 %

    3,905 %

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    37

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    38

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    3,925 %

    4,573 %

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    39

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    6,393 %

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    2,771 %

    40

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    6,345 %

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    42

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    45

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    46

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    47

    7,985 %

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    6,058 %

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    48

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    49

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    50

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    51

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    5,926 %

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    3,053 %

    52

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    53

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    3,090 %

    54

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    3,107 %

    55

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    57

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    58

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    77

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    82

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    85

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    94

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    95

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    96

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    3,730 %

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    97

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    100

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    101

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    102

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    103

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    104

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    105

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    106

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    107

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    3,571 %

    108

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    111

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    112

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    113

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    114

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    115

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    116

    6,414 %

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    3,608 %

    117

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    120

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    121

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    123

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    125

    6,337 %

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    126

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    4,218 %

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    127

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    128

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    134

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    136

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    3,824 %

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    137

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    139

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    140

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    141

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    4,234 %

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    2,210 %

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    2,239 %

    80

    6,350 %

    3,184 %

    2,252 %

    81

    6,337 %

    3,194 %

    2,266 %

    82

    6,325 %

    3,205 %

    2,279 %

    83

    6,313 %

    3,214 %

    2,292 %

    84

    6,302 %

    3,224 %

    2,304 %

    85

    6,291 %

    3,233 %

    2,317 %

    86

    6,280 %

    3,243 %

    2,329 %

    87

    6,269 %

    3,252 %

    2,340 %

    88

    6,258 %

    3,261 %

    2,352 %

    89

    6,248 %

    3,269 %

    2,363 %

    90

    6,238 %

    3,278 %

    2,374 %

    91

    6,228 %

    3,286 %

    2,384 %

    92

    6,219 %

    3,294 %

    2,395 %

    93

    6,209 %

    3,302 %

    2,405 %

    94

    6,200 %

    3,310 %

    2,415 %

    95

    6,191 %

    3,318 %

    2,425 %

    96

    6,182 %

    3,325 %

    2,434 %

    97

    6,174 %

    3,333 %

    2,444 %

    98

    6,165 %

    3,340 %

    2,453 %

    99

    6,157 %

    3,347 %

    2,462 %

    100

    6,149 %

    3,354 %

    2,471 %

    101

    6,141 %

    3,361 %

    2,479 %

    102

    6,133 %

    3,368 %

    2,488 %

    103

    6,126 %

    3,374 %

    2,496 %

    104

    6,118 %

    3,381 %

    2,504 %

    105

    6,111 %

    3,387 %

    2,513 %

    106

    6,104 %

    3,393 %

    2,520 %

    107

    6,096 %

    3,399 %

    2,528 %

    108

    6,090 %

    3,405 %

    2,536 %

    109

    6,083 %

    3,411 %

    2,543 %

    110

    6,076 %

    3,417 %

    2,550 %

    111

    6,070 %

    3,423 %

    2,558 %

    112

    6,063 %

    3,428 %

    2,565 %

    113

    6,057 %

    3,434 %

    2,572 %

    114

    6,051 %

    3,439 %

    2,578 %

    115

    6,044 %

    3,444 %

    2,585 %

    116

    6,038 %

    3,450 %

    2,592 %

    117

    6,032 %

    3,455 %

    2,598 %

    118

    6,027 %

    3,460 %

    2,604 %

    119

    6,021 %

    3,465 %

    2,611 %

    120

    6,015 %

    3,470 %

    2,617 %

    121

    6,010 %

    3,474 %

    2,623 %

    122

    6,004 %

    3,479 %

    2,629 %

    123

    5,999 %

    3,484 %

    2,635 %

    124

    5,994 %

    3,488 %

    2,640 %

    125

    5,989 %

    3,493 %

    2,646 %

    126

    5,984 %

    3,497 %

    2,652 %

    127

    5,979 %

    3,502 %

    2,657 %

    128

    5,974 %

    3,506 %

    2,662 %

    129

    5,969 %

    3,510 %

    2,668 %

    130

    5,964 %

    3,514 %

    2,673 %

    131

    5,959 %

    3,518 %

    2,678 %

    132

    5,955 %

    3,522 %

    2,683 %

    133

    5,950 %

    3,526 %

    2,688 %

    134

    5,946 %

    3,530 %

    2,693 %

    135

    5,941 %

    3,534 %

    2,698 %

    136

    5,937 %

    3,538 %

    2,703 %

    137

    5,933 %

    3,541 %

    2,708 %

    138

    5,928 %

    3,545 %

    2,712 %

    139

    5,924 %

    3,549 %

    2,717 %

    140

    5,920 %

    3,552 %

    2,721 %

    141

    5,916 %

    3,556 %

    2,726 %

    142

    5,912 %

    3,559 %

    2,730 %

    143

    5,908 %

    3,563 %

    2,734 %

    144

    5,904 %

    3,566 %

    2,739 %

    145

    5,900 %

    3,569 %

    2,743 %

    146

    5,897 %

    3,573 %

    2,747 %

    147

    5,893 %

    3,576 %

    2,751 %

    148

    5,889 %

    3,579 %

    2,755 %

    149

    5,886 %

    3,582 %

    2,759 %

    150

    5,882 %

    3,585 %

    2,763 %

    ANNEX II

    Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

    The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

    1.   

    Exposures to central governments and central banks

    The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
    The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

    Duration (in years)

    Austria

    Belgium

    Bulgaria

    Croatia

    Czech Republic

    Cyprus

    Denmark

    1

    0

    0

    33

    5

    0

    26

    1

    2

    0

    0

    40

    5

    0

    43

    1

    3

    0

    1

    46

    5

    2

    49

    0

    4

    0

    3

    49

    5

    4

    50

    0

    5

    0

    4

    53

    5

    5

    53

    0

    6

    1

    5

    56

    5

    7

    55

    0

    7

    2

    6

    59

    5

    9

    56

    0

    8

    3

    7

    61

    5

    12

    55

    0

    9

    3

    8

    63

    5

    13

    52

    0

    10

    4

    8

    65

    5

    14

    52

    0

    Duration (in years)

    Estonia

    Finland

    France

    Germany

    Greece

    Hungary

    Ireland

    1

    0

    0

    0

    0

    411

    4

    17

    2

    0

    0

    0

    0

    253

    4

    24

    3

    1

    0

    0

    0

    224

    4

    26

    4

    3

    0

    0

    0

    194

    4

    27

    5

    4

    0

    0

    0

    177

    4

    29

    6

    5

    0

    0

    0

    174

    4

    30

    7

    6

    0

    0

    0

    171

    4

    31

    8

    7

    0

    1

    0

    175

    2

    32

    9

    8

    1

    2

    0

    177

    1

    32

    10

    8

    1

    3

    0

    179

    4

    32

    Duration (in years)

    Italy

    Latvia

    Lithuania

    Luxembourg

    Malta

    Netherlands

    Poland

    1

    6

    5

    5

    0

    17

    0

    4

    2

    14

    12

    12

    0

    24

    0

    4

    3

    18

    15

    15

    0

    26

    0

    4

    4

    20

    17

    17

    0

    27

    0

    4

    5

    22

    19

    19

    0

    29

    0

    4

    6

    24

    20

    21

    0

    30

    0

    4

    7

    25

    22

    22

    0

    31

    0

    4

    8

    27

    23

    24

    1

    32

    0

    4

    9

    28

    24

    25

    2

    32

    0

    4

    10

    29

    25

    25

    3

    32

    0

    4

    Duration (in years)

    Portugal

    Romania

    Slovakia

    Slovenia

    Spain

    Sweden

    United Kingdom

    1

    26

    9

    13

    20

    5

    0

    0

    2

    43

    18

    17

    23

    12

    0

    0

    3

    49

    20

    19

    27

    15

    0

    0

    4

    50

    21

    20

    32

    17

    0

    0

    5

    53

    23

    22

    35

    19

    0

    0

    6

    55

    24

    23

    38

    21

    0

    0

    7

    56

    26

    25

    40

    22

    0

    0

    8

    55

    27

    26

    41

    24

    0

    0

    9

    52

    29

    26

    42

    25

    0

    0

    10

    52

    26

    26

    42

    25

    0

    0

    Duration (in years)

    Liechtenstein

    Norway

    Switzerland

    Australia

    Brazil

    Canada

    Chile

    1

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    17

    2

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    19

    3

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    18

    4

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    17

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    16

    6

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    15

    7

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    14

    8

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    15

    9

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    16

    10

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    13

    Duration (in years)

    China

    Colombia

    Hong Kong

    India

    Japan

    Malaysia

    Mexico

    1

    0

    11

    0

    10

    0

    0

    9

    2

    0

    18

    0

    10

    0

    0

    9

    3

    1

    30

    0

    10

    0

    0

    9

    4

    2

    38

    0

    10

    0

    0

    10

    5

    2

    39

    0

    10

    0

    0

    10

    6

    3

    43

    0

    10

    0

    0

    10

    7

    3

    45

    0

    10

    0

    0

    10

    8

    7

    43

    0

    10

    0

    0

    10

    9

    5

    40

    0

    10

    1

    0

    10

    10

    5

    42

    0

    10

    1

    0

    10

    Duration (in years)

    New Zealand

    Russia

    Singapore

    South Africa

    South Korea

    Thailand

    Taiwan

    1

    0

    0

    0

    4

    10

    0

    4

    2

    0

    0

    0

    7

    12

    0

    4

    3

    0

    0

    0

    7

    12

    0

    4

    4

    0

    0

    0

    6

    14

    0

    4

    5

    0

    2

    0

    5

    15

    0

    4

    6

    0

    5

    0

    6

    15

    0

    4

    7

    0

    8

    0

    8

    16

    0

    4

    8

    0

    12

    0

    9

    16

    0

    4

    9

    0

    18

    0

    9

    16

    0

    4

    10

    0

    18

    0

    10

    16

    0

    4

    Duration (in years)

    United States

    1

    0

    2

    0

    3

    0

    4

    0

    5

    0

    6

    0

    7

    0

    8

    0

    9

    0

    10

    0

    2.   

    Exposures to financial institutions

    2.1   

    Euro

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

    Credit quality step 1

    Credit quality step 2

    Credit quality step 3

    Credit quality step 4

    Credit quality step 5

    Credit quality step 6

    1

    6

    21

    46

    123

    237

    568

    1 182

    2

    6

    21

    46

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    Renminbi-yuan

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    Ringgit

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    470

    1 497

    6

    168

    186

    198

    223

    322

    446

    1 197

    7

    165

    184

    195

    221

    318

    421

    981

    8

    161

    181

    192

    219

    314

    406

    813

    9

    157

    177

    190

    218

    309

    402

    681

    10

    153

    174

    187

    216

    305

    398

    577

    11

    149

    170

    183

    213

    301

    394

    494

    12

    145

    166

    179

    209

    297

    390

    427

    13

    141

    162

    175

    205

    293

    386

    386

    14

    138

    159

    172

    201

    289

    382

    382

    15

    134

    155

    168

    198

    286

    379

    379

    16

    131

    152

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    194

    283

    375

    375

    17

    128

    149

    162

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    279

    372

    372

    18

    125

    146

    159

    188

    276

    369

    369

    19

    122

    143

    156

    185

    274

    367

    367

    20

    119

    140

    153

    183

    271

    364

    364

    21

    117

    138

    151

    180

    268

    361

    361

    22

    114

    135

    148

    177

    266

    359

    359

    23

    112

    132

    145

    175

    263

    356

    356

    24

    109

    130

    143

    172

    261

    354

    354

    25

    107

    127

    140

    170

    258

    351

    351

    26

    104

    125

    138

    168

    256

    349

    349

    27

    102

    123

    136

    165

    254

    346

    346

    28

    100

    121

    134

    163

    251

    344

    344

    29

    98

    118

    131

    161

    249

    342

    342

    30

    95

    116

    129

    159

    247

    340

    340

    3.31   

    US dollar

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

    Credit quality step 1

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    1

    0

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    26

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    2

    0

    14

    26

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    2 371

    3

    1

    17

    28

    57

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    1 786

    4

    1

    19

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    2

    22

    37

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    169

    357

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    6

    4

    26

    39

    69

    170

    342

    884

    7

    6

    30

    42

    72

    170

    325

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    8

    9

    34

    46

    74

    170

    308

    614

    9

    10

    37

    49

    76

    170

    290

    522

    10

    11

    38

    51

    76

    170

    273

    450

    11

    12

    40

    52

    78

    171

    263

    390

    12

    13

    41

    54

    79

    171

    263

    342

    13

    14

    42

    54

    79

    171

    263

    301

    14

    14

    43

    55

    80

    171

    263

    267

    15

    14

    43

    55

    80

    171

    263

    263

    16

    14

    43

    55

    80

    170

    263

    263

    17

    14

    43

    55

    80

    170

    263

    263

    18

    14

    43

    55

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    170

    263

    263

    19

    14

    43

    55

    80

    170

    263

    263

    20

    14

    43

    55

    80

    171

    264

    264

    21

    14

    43

    57

    80

    171

    264

    264

    22

    14

    43

    60

    80

    171

    264

    264

    23

    14

    43

    62

    80

    171

    264

    264

    24

    14

    43

    65

    80

    171

    264

    264

    25

    14

    43

    67

    80

    171

    264

    264

    26

    14

    43

    70

    80

    171

    264

    264

    27

    14

    43

    72

    80

    171

    264

    264

    28

    14

    43

    75

    80

    171

    264

    264

    29

    14

    43

    77

    80

    171

    264

    264

    30

    14

    43

    80

    81

    171

    263

    263

    3.32   

    Yen

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

    Credit quality step 1

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    Credit quality step 4

    Credit quality step 5

    Credit quality step 6

    1

    0

    0

    3

    11

    133

    304

    3 049

    2

    0

    1

    6

    14

    131

    341

    2 262

    3

    1

    2

    9

    17

    124

    352

    1 703

    4

    1

    3

    12

    20

    121

    351

    1 314

    5

    2

    4

    15

    23

    120

    341

    1 040

    6

    2

    5

    17

    26

    120

    327

    843

    7

    3

    6

    19

    29

    119

    312

    697

    8

    4

    6

    22

    30

    119

    295

    586

    9

    4

    8

    25

    33

    119

    278

    499

    10

    4

    9

    28

    36

    120

    261

    430

    11

    4

    10

    30

    38

    120

    245

    374

    12

    6

    10

    32

    40

    120

    230

    327

    13

    6

    12

    35

    43

    120

    216

    288

    14

    6

    12

    38

    46

    120

    213

    256

    15

    6

    14

    40

    48

    121

    214

    228

    16

    8

    14

    43

    49

    121

    214

    214

    17

    8

    15

    45

    52

    121

    214

    214

    18

    8

    16

    47

    54

    122

    215

    215

    19

    9

    17

    50

    56

    125

    215

    215

    20

    9

    17

    53

    59

    127

    216

    216

    21

    9

    19

    55

    60

    128

    216

    216

    22

    10

    20

    57

    62

    130

    217

    217

    23

    10

    20

    59

    64

    131

    217

    217

    24

    11

    22

    62

    66

    134

    218

    218

    25

    12

    22

    65

    68

    135

    218

    218

    26

    12

    24

    67

    70

    136

    218

    218

    27

    13

    24

    69

    72

    138

    218

    218

    28

    13

    25

    72

    74

    139

    218

    218

    29

    13

    26

    74

    77

    139

    218

    218

    30

    14

    27

    78

    79

    141

    218

    218

    ANNEX III

    Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

    Currency

    National insurance market

    Volatility adjustment (in bps)

    Euro

    Austria

    13

    Euro

    Belgium

    13

    Euro

    Cyprus

    13

    Euro

    Estonia

    13

    Euro

    Finland

    13

    Euro

    France

    13

    Euro

    Germany

    13

    Euro

    Greece

    13

    Euro

    Ireland

    13

    Euro

    Italy

    13

    Euro

    Latvia

    13

    Euro

    Lithuania

    13

    Euro

    Luxembourg

    13

    Euro

    Malta

    13

    Euro

    Netherlands

    13

    Euro

    Portugal

    13

    Euro

    Slovakia

    13

    Euro

    Slovenia

    13

    Euro

    Spain

    13

    Czech koruna

    Czech Republic

    8

    Danish krone

    Denmark

    31

    Forint

    Hungary

    3

    Krona

    Sweden

    5

    Kuna

    Croatia

    7

    Lev

    Bulgaria

    – 9

    Pound sterling

    United Kingdom

    21

    Romanian leu

    Romania

    2

    Zloty

    Poland

    6

    Króna

    Iceland

    16

    Norwegian krone

    Norway

    30

    Swiss franc

    Liechtenstein

    0

    Swiss franc

    Switzerland

    0

    Australian dollar

    Australia

    10

    Canadian dollar

    Canada

    23

    US dollar

    United States

    33

    Yen

    Japan

    1

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