Commission Implementing Regulation (EU) 2023/266 of 9 February 2023 laying down t... (32023R0266)
    EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

    COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/266

    of 9 February 2023

    laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

    (Text with EEA relevance)

    THE EUROPEAN COMMISSION,
    Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
    Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
    Whereas:
    (1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
    (2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 January 2023, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2022 market data. That information was published on 5 January 2023 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
    (3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
    (4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
    (5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
    HAS ADOPTED THIS REGULATION:

    Article 1

    1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023.
    2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
    (a) the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;
    (b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
    (c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

    Article 2

    This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
    Official Journal of the European Union.
    It shall apply from 31 December 2022.
    This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
    Done at Brussels, 9 February 2023.
    For the Commission
    The President
    Ursula VON DER LEYEN
    (1)  
    OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
    .
    (2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (
    OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
    ).

    ANNEX I

    Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

    Term to maturity (in years)

    Euro

    Czech koruna

    Danish krone

    Forint

    Krona

    Kuna

    1

    3,176 %

    6,512 %

    3,166 %

    13,655 %

    3,474 %

    2,494 %

    2

    3,295 %

    6,226 %

    3,285 %

    12,506 %

    3,414 %

    2,829 %

    3

    3,203 %

    5,777 %

    3,193 %

    11,342 %

    3,323 %

    3,038 %

    4

    3,152 %

    5,361 %

    3,142 %

    10,379 %

    3,236 %

    3,195 %

    5

    3,131 %

    5,054 %

    3,121 %

    9,665 %

    3,163 %

    3,348 %

    6

    3,110 %

    4,866 %

    3,100 %

    9,171 %

    3,104 %

    3,512 %

    7

    3,091 %

    4,754 %

    3,081 %

    8,857 %

    3,060 %

    3,684 %

    8

    3,086 %

    4,682 %

    3,076 %

    8,686 %

    3,030 %

    3,867 %

    9

    3,088 %

    4,635 %

    3,078 %

    8,622 %

    3,013 %

    4,030 %

    10

    3,092 %

    4,602 %

    3,082 %

    8,609 %

    3,010 %

    4,151 %

    11

    3,100 %

    4,576 %

    3,090 %

    8,625 %

    3,019 %

    4,236 %

    12

    3,085 %

    4,553 %

    3,075 %

    8,635 %

    3,035 %

    4,295 %

    13

    3,071 %

    4,532 %

    3,061 %

    8,624 %

    3,055 %

    4,335 %

    14

    3,053 %

    4,512 %

    3,043 %

    8,585 %

    3,075 %

    4,360 %

    15

    3,022 %

    4,491 %

    3,012 %

    8,510 %

    3,095 %

    4,375 %

    16

    2,974 %

    4,469 %

    2,964 %

    8,422 %

    3,114 %

    4,381 %

    17

    2,916 %

    4,446 %

    2,906 %

    8,328 %

    3,131 %

    4,382 %

    18

    2,859 %

    4,423 %

    2,849 %

    8,231 %

    3,147 %

    4,377 %

    19

    2,807 %

    4,399 %

    2,797 %

    8,133 %

    3,162 %

    4,368 %

    20

    2,765 %

    4,376 %

    2,755 %

    8,035 %

    3,176 %

    4,357 %

    21

    2,735 %

    4,352 %

    2,725 %

    7,937 %

    3,189 %

    4,344 %

    22

    2,715 %

    4,330 %

    2,705 %

    7,840 %

    3,200 %

    4,329 %

    23

    2,703 %

    4,307 %

    2,693 %

    7,746 %

    3,211 %

    4,313 %

    24

    2,697 %

    4,285 %

    2,688 %

    7,654 %

    3,221 %

    4,297 %

    25

    2,695 %

    4,264 %

    2,687 %

    7,564 %

    3,230 %

    4,280 %

    26

    2,698 %

    4,243 %

    2,689 %

    7,477 %

    3,238 %

    4,262 %

    27

    2,703 %

    4,223 %

    2,695 %

    7,393 %

    3,246 %

    4,245 %

    28

    2,711 %

    4,203 %

    2,703 %

    7,312 %

    3,253 %

    4,228 %

    29

    2,720 %

    4,184 %

    2,712 %

    7,234 %

    3,260 %

    4,210 %

    30

    2,730 %

    4,166 %

    2,723 %

    7,159 %

    3,266 %

    4,193 %

    31

    2,742 %

    4,149 %

    2,734 %

    7,087 %

    3,272 %

    4,177 %

    32

    2,753 %

    4,132 %

    2,746 %

    7,018 %

    3,278 %

    4,160 %

    33

    2,766 %

    4,115 %

    2,759 %

    6,952 %

    3,283 %

    4,145 %

    34

    2,778 %

    4,100 %

    2,772 %

    6,888 %

    3,288 %

    4,129 %

    35

    2,791 %

    4,084 %

    2,784 %

    6,827 %

    3,293 %

    4,114 %

    36

    2,804 %

    4,070 %

    2,797 %

    6,768 %

    3,297 %

    4,099 %

    37

    2,816 %

    4,055 %

    2,810 %

    6,712 %

    3,301 %

    4,085 %

    38

    2,829 %

    4,042 %

    2,823 %

    6,659 %

    3,305 %

    4,071 %

    39

    2,841 %

    4,029 %

    2,835 %

    6,607 %

    3,309 %

    4,058 %

    40

    2,853 %

    4,016 %

    2,848 %

    6,557 %

    3,312 %

    4,045 %

    41

    2,865 %

    4,004 %

    2,860 %

    6,510 %

    3,316 %

    4,032 %

    42

    2,877 %

    3,992 %

    2,871 %

    6,464 %

    3,319 %

    4,020 %

    43

    2,888 %

    3,981 %

    2,883 %

    6,421 %

    3,322 %

    4,008 %

    44

    2,899 %

    3,970 %

    2,894 %

    6,378 %

    3,325 %

    3,997 %

    45

    2,910 %

    3,959 %

    2,905 %

    6,338 %

    3,328 %

    3,986 %

    46

    2,920 %

    3,949 %

    2,915 %

    6,299 %

    3,330 %

    3,975 %

    47

    2,931 %

    3,939 %

    2,925 %

    6,262 %

    3,333 %

    3,965 %

    48

    2,940 %

    3,930 %

    2,935 %

    6,226 %

    3,335 %

    3,955 %

    49

    2,950 %

    3,921 %

    2,945 %

    6,191 %

    3,338 %

    3,945 %

    50

    2,959 %

    3,912 %

    2,954 %

    6,158 %

    3,340 %

    3,936 %

    51

    2,968 %

    3,903 %

    2,963 %

    6,126 %

    3,342 %

    3,927 %

    52

    2,977 %

    3,895 %

    2,972 %

    6,095 %

    3,344 %

    3,918 %

    53

    2,985 %

    3,887 %

    2,981 %

    6,065 %

    3,346 %

    3,910 %

    54

    2,993 %

    3,879 %

    2,989 %

    6,037 %

    3,348 %

    3,902 %

    55

    3,001 %

    3,872 %

    2,997 %

    6,009 %

    3,350 %

    3,894 %

    56

    3,009 %

    3,864 %

    3,005 %

    5,982 %

    3,352 %

    3,886 %

    57

    3,016 %

    3,857 %

    3,012 %

    5,956 %

    3,353 %

    3,879 %

    58

    3,024 %

    3,850 %

    3,020 %

    5,931 %

    3,355 %

    3,872 %

    59

    3,031 %

    3,844 %

    3,027 %

    5,907 %

    3,357 %

    3,865 %

    60

    3,037 %

    3,837 %

    3,033 %

    5,884 %

    3,358 %

    3,858 %

    61

    3,044 %

    3,831 %

    3,040 %

    5,861 %

    3,360 %

    3,851 %

    62

    3,050 %

    3,825 %

    3,047 %

    5,839 %

    3,361 %

    3,845 %

    63

    3,057 %

    3,819 %

    3,053 %

    5,818 %

    3,363 %

    3,839 %

    64

    3,063 %

    3,814 %

    3,059 %

    5,797 %

    3,364 %

    3,833 %

    65

    3,069 %

    3,808 %

    3,065 %

    5,777 %

    3,365 %

    3,827 %

    66

    3,074 %

    3,803 %

    3,071 %

    5,758 %

    3,367 %

    3,821 %

    67

    3,080 %

    3,798 %

    3,076 %

    5,739 %

    3,368 %

    3,816 %

    68

    3,085 %

    3,793 %

    3,082 %

    5,721 %

    3,369 %

    3,811 %

    69

    3,090 %

    3,788 %

    3,087 %

    5,703 %

    3,370 %

    3,805 %

    70

    3,095 %

    3,783 %

    3,092 %

    5,686 %

    3,371 %

    3,800 %

    71

    3,100 %

    3,778 %

    3,097 %

    5,669 %

    3,372 %

    3,795 %

    72

    3,105 %

    3,774 %

    3,102 %

    5,653 %

    3,373 %

    3,791 %

    73

    3,110 %

    3,769 %

    3,107 %

    5,637 %

    3,375 %

    3,786 %

    74

    3,114 %

    3,765 %

    3,111 %

    5,621 %

    3,376 %

    3,782 %

    75

    3,119 %

    3,761 %

    3,116 %

    5,606 %

    3,377 %

    3,777 %

    76

    3,123 %

    3,757 %

    3,120 %

    5,592 %

    3,377 %

    3,773 %

    77

    3,127 %

    3,753 %

    3,124 %

    5,578 %

    3,378 %

    3,769 %

    78

    3,132 %

    3,749 %

    3,128 %

    5,564 %

    3,379 %

    3,765 %

    79

    3,136 %

    3,745 %

    3,133 %

    5,550 %

    3,380 %

    3,761 %

    80

    3,139 %

    3,742 %

    3,136 %

    5,537 %

    3,381 %

    3,757 %

    81

    3,143 %

    3,738 %

    3,140 %

    5,524 %

    3,382 %

    3,753 %

    82

    3,147 %

    3,735 %

    3,144 %

    5,512 %

    3,383 %

    3,749 %

    83

    3,151 %

    3,731 %

    3,148 %

    5,499 %

    3,384 %

    3,746 %

    84

    3,154 %

    3,728 %

    3,151 %

    5,487 %

    3,384 %

    3,742 %

    85

    3,158 %

    3,725 %

    3,155 %

    5,476 %

    3,385 %

    3,739 %

    86

    3,161 %

    3,721 %

    3,158 %

    5,464 %

    3,386 %

    3,735 %

    87

    3,164 %

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    3,162 %

    5,453 %

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    3,732 %

    88

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    89

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    90

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    91

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    93

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    94

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    101

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    107

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    3,215 %

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    108

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    114

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    3,230 %

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    3,260 %

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    133

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    5,118 %

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    135

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    137

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    3,283 %

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    Term to maturity (in years)

    Lev

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    Norwegian krone

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    5,011 %

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    3,347 %

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    140

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    141

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    142

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    144

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    Term to maturity (in years)

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    Australian dollar

    Baht

    Canadian dollar

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    3,410 %

    4,628 %

    6,236 %

    91

    2,201 %

    3,470 %

    3,519 %

    3,410 %

    4,626 %

    6,217 %

    92

    2,203 %

    3,470 %

    3,518 %

    3,411 %

    4,625 %

    6,198 %

    93

    2,206 %

    3,470 %

    3,518 %

    3,411 %

    4,623 %

    6,180 %

    94

    2,209 %

    3,469 %

    3,517 %

    3,411 %

    4,622 %

    6,162 %

    95

    2,211 %

    3,469 %

    3,516 %

    3,412 %

    4,621 %

    6,144 %

    96

    2,214 %

    3,469 %

    3,516 %

    3,412 %

    4,620 %

    6,127 %

    97

    2,216 %

    3,469 %

    3,515 %

    3,413 %

    4,618 %

    6,110 %

    98

    2,218 %

    3,468 %

    3,514 %

    3,413 %

    4,617 %

    6,093 %

    99

    2,221 %

    3,468 %

    3,514 %

    3,413 %

    4,616 %

    6,077 %

    100

    2,223 %

    3,468 %

    3,513 %

    3,414 %

    4,615 %

    6,061 %

    101

    2,225 %

    3,468 %

    3,512 %

    3,414 %

    4,614 %

    6,046 %

    102

    2,227 %

    3,468 %

    3,512 %

    3,414 %

    4,613 %

    6,030 %

    103

    2,230 %

    3,468 %

    3,511 %

    3,415 %

    4,612 %

    6,016 %

    104

    2,232 %

    3,467 %

    3,511 %

    3,415 %

    4,610 %

    6,001 %

    105

    2,234 %

    3,467 %

    3,510 %

    3,415 %

    4,609 %

    5,986 %

    106

    2,236 %

    3,467 %

    3,509 %

    3,416 %

    4,608 %

    5,972 %

    107

    2,238 %

    3,467 %

    3,509 %

    3,416 %

    4,607 %

    5,958 %

    108

    2,240 %

    3,467 %

    3,508 %

    3,416 %

    4,606 %

    5,945 %

    109

    2,242 %

    3,467 %

    3,508 %

    3,417 %

    4,605 %

    5,932 %

    110

    2,244 %

    3,466 %

    3,507 %

    3,417 %

    4,604 %

    5,918 %

    111

    2,246 %

    3,466 %

    3,507 %

    3,417 %

    4,604 %

    5,906 %

    112

    2,247 %

    3,466 %

    3,506 %

    3,417 %

    4,603 %

    5,893 %

    113

    2,249 %

    3,466 %

    3,506 %

    3,418 %

    4,602 %

    5,881 %

    114

    2,251 %

    3,466 %

    3,505 %

    3,418 %

    4,601 %

    5,868 %

    115

    2,253 %

    3,466 %

    3,505 %

    3,418 %

    4,600 %

    5,856 %

    116

    2,254 %

    3,466 %

    3,504 %

    3,419 %

    4,599 %

    5,845 %

    117

    2,256 %

    3,465 %

    3,504 %

    3,419 %

    4,598 %

    5,833 %

    118

    2,258 %

    3,465 %

    3,503 %

    3,419 %

    4,597 %

    5,822 %

    119

    2,259 %

    3,465 %

    3,503 %

    3,419 %

    4,597 %

    5,810 %

    120

    2,261 %

    3,465 %

    3,503 %

    3,420 %

    4,596 %

    5,799 %

    121

    2,262 %

    3,465 %

    3,502 %

    3,420 %

    4,595 %

    5,789 %

    122

    2,264 %

    3,465 %

    3,502 %

    3,420 %

    4,594 %

    5,778 %

    123

    2,265 %

    3,465 %

    3,501 %

    3,420 %

    4,593 %

    5,768 %

    124

    2,267 %

    3,465 %

    3,501 %

    3,421 %

    4,593 %

    5,757 %

    125

    2,268 %

    3,464 %

    3,500 %

    3,421 %

    4,592 %

    5,747 %

    126

    2,270 %

    3,464 %

    3,500 %

    3,421 %

    4,591 %

    5,737 %

    127

    2,271 %

    3,464 %

    3,500 %

    3,421 %

    4,590 %

    5,727 %

    128

    2,273 %

    3,464 %

    3,499 %

    3,421 %

    4,590 %

    5,718 %

    129

    2,274 %

    3,464 %

    3,499 %

    3,422 %

    4,589 %

    5,708 %

    130

    2,275 %

    3,464 %

    3,498 %

    3,422 %

    4,588 %

    5,699 %

    131

    2,277 %

    3,464 %

    3,498 %

    3,422 %

    4,588 %

    5,690 %

    132

    2,278 %

    3,464 %

    3,498 %

    3,422 %

    4,587 %

    5,681 %

    133

    2,279 %

    3,464 %

    3,497 %

    3,423 %

    4,586 %

    5,672 %

    134

    2,281 %

    3,463 %

    3,497 %

    3,423 %

    4,586 %

    5,663 %

    135

    2,282 %

    3,463 %

    3,497 %

    3,423 %

    4,585 %

    5,654 %

    136

    2,283 %

    3,463 %

    3,496 %

    3,423 %

    4,585 %

    5,646 %

    137

    2,284 %

    3,463 %

    3,496 %

    3,423 %

    4,584 %

    5,637 %

    138

    2,285 %

    3,463 %

    3,496 %

    3,424 %

    4,583 %

    5,629 %

    139

    2,287 %

    3,463 %

    3,495 %

    3,424 %

    4,583 %

    5,621 %

    140

    2,288 %

    3,463 %

    3,495 %

    3,424 %

    4,582 %

    5,613 %

    141

    2,289 %

    3,463 %

    3,495 %

    3,424 %

    4,582 %

    5,605 %

    142

    2,290 %

    3,463 %

    3,494 %

    3,424 %

    4,581 %

    5,597 %

    143

    2,291 %

    3,463 %

    3,494 %

    3,424 %

    4,580 %

    5,589 %

    144

    2,292 %

    3,463 %

    3,494 %

    3,425 %

    4,580 %

    5,582 %

    145

    2,293 %

    3,462 %

    3,493 %

    3,425 %

    4,579 %

    5,574 %

    146

    2,294 %

    3,462 %

    3,493 %

    3,425 %

    4,579 %

    5,567 %

    147

    2,296 %

    3,462 %

    3,493 %

    3,425 %

    4,578 %

    5,560 %

    148

    2,297 %

    3,462 %

    3,493 %

    3,425 %

    4,578 %

    5,552 %

    149

    2,298 %

    3,462 %

    3,492 %

    3,425 %

    4,577 %

    5,545 %

    150

    2,299 %

    3,462 %

    3,492 %

    3,426 %

    4,577 %

    5,538 %

    Term to maturity (in years)

    Hong Kong dollar

    Indian rupee

    Mexican peso

    New Taiwan dollar

    New Zealand dollar

    Rand

    1

    4,854 %

    6,813 %

    11,265 %

    0,896 %

    5,488 %

    7,756 %

    2

    4,505 %

    7,015 %

    10,052 %

    0,971 %

    5,340 %

    7,834 %

    3

    4,207 %

    7,128 %

    9,256 %

    1,030 %

    5,082 %

    7,982 %

    4

    4,026 %

    7,212 %

    8,955 %

    1,080 %

    4,894 %

    8,159 %

    5

    3,964 %

    7,257 %

    8,872 %

    1,122 %

    4,787 %

    8,418 %

    6

    3,915 %

    7,291 %

    8,853 %

    1,156 %

    4,752 %

    8,701 %

    7

    3,867 %

    7,322 %

    8,853 %

    1,183 %

    4,735 %

    9,025 %

    8

    3,827 %

    7,349 %

    8,851 %

    1,206 %

    4,728 %

    9,288 %

    9

    3,799 %

    7,374 %

    8,837 %

    1,223 %

    4,729 %

    9,486 %

    10

    3,784 %

    7,401 %

    8,802 %

    1,236 %

    4,738 %

    9,639 %

    11

    3,783 %

    7,410 %

    8,744 %

    1,265 %

    4,751 %

    9,759 %

    12

    3,789 %

    7,404 %

    8,668 %

    1,306 %

    4,767 %

    9,849 %

    13

    3,800 %

    7,385 %

    8,580 %

    1,355 %

    4,783 %

    9,911 %

    14

    3,811 %

    7,359 %

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    1,409 %

    4,798 %

    9,945 %

    15

    3,820 %

    7,327 %

    8,382 %

    1,465 %

    4,811 %

    9,951 %

    16

    3,826 %

    7,290 %

    8,278 %

    1,522 %

    4,820 %

    9,929 %

    17

    3,829 %

    7,251 %

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    1,579 %

    4,826 %

    9,886 %

    18

    3,829 %

    7,211 %

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    1,635 %

    4,828 %

    9,826 %

    19

    3,828 %

    7,169 %

    7,962 %

    1,690 %

    4,825 %

    9,753 %

    20

    3,826 %

    7,127 %

    7,859 %

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    4,817 %

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    21

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    7,085 %

    7,758 %

    1,795 %

    4,804 %

    9,584 %

    22

    3,818 %

    7,044 %

    7,660 %

    1,845 %

    4,787 %

    9,491 %

    23

    3,814 %

    7,003 %

    7,565 %

    1,893 %

    4,766 %

    9,397 %

    24

    3,808 %

    6,964 %

    7,474 %

    1,939 %

    4,744 %

    9,300 %

    25

    3,803 %

    6,925 %

    7,385 %

    1,983 %

    4,720 %

    9,204 %

    26

    3,797 %

    6,887 %

    7,300 %

    2,025 %

    4,695 %

    9,109 %

    27

    3,791 %

    6,850 %

    7,218 %

    2,065 %

    4,670 %

    9,015 %

    28

    3,785 %

    6,815 %

    7,139 %

    2,104 %

    4,644 %

    8,923 %

    29

    3,779 %

    6,781 %

    7,063 %

    2,141 %

    4,618 %

    8,832 %

    30

    3,772 %

    6,748 %

    6,990 %

    2,177 %

    4,592 %

    8,745 %

    31

    3,766 %

    6,716 %

    6,921 %

    2,211 %

    4,566 %

    8,660 %

    32

    3,760 %

    6,685 %

    6,854 %

    2,243 %

    4,541 %

    8,578 %

    33

    3,754 %

    6,655 %

    6,790 %

    2,274 %

    4,516 %

    8,499 %

    34

    3,748 %

    6,627 %

    6,729 %

    2,304 %

    4,492 %

    8,422 %

    35

    3,742 %

    6,599 %

    6,671 %

    2,333 %

    4,468 %

    8,348 %

    36

    3,736 %

    6,573 %

    6,615 %

    2,360 %

    4,445 %

    8,278 %

    37

    3,731 %

    6,547 %

    6,561 %

    2,386 %

    4,423 %

    8,209 %

    38

    3,725 %

    6,523 %

    6,509 %

    2,412 %

    4,401 %

    8,144 %

    39

    3,720 %

    6,500 %

    6,460 %

    2,436 %

    4,380 %

    8,081 %

    40

    3,715 %

    6,477 %

    6,413 %

    2,459 %

    4,360 %

    8,020 %

    41

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    6,213 %

    143

    3,529 %

    5,778 %

    5,002 %

    3,166 %

    3,710 %

    6,208 %

    144

    3,528 %

    5,776 %

    4,999 %

    3,168 %

    3,709 %

    6,203 %

    145

    3,528 %

    5,775 %

    4,995 %

    3,170 %

    3,707 %

    6,198 %

    146

    3,527 %

    5,773 %

    4,991 %

    3,172 %

    3,705 %

    6,193 %

    147

    3,527 %

    5,771 %

    4,987 %

    3,174 %

    3,703 %

    6,188 %

    148

    3,526 %

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    4,984 %

    3,176 %

    3,702 %

    6,184 %

    149

    3,526 %

    5,767 %

    4,980 %

    3,178 %

    3,700 %

    6,179 %

    150

    3,525 %

    5,765 %

    4,977 %

    3,180 %

    3,698 %

    6,175 %

    Term to maturity (in years)

    Real

    Renminbi-yuan

    Ringgit

    Russian rouble

    Singapore dollar

    South Korean won

    1

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    2,097 %

    3,367 %

    10,194 %

    4,156 %

    3,921 %

    2

    12,615 %

    2,292 %

    3,595 %

    8,858 %

    3,717 %

    3,769 %

    3

    12,526 %

    2,458 %

    3,705 %

    8,718 %

    3,537 %

    3,647 %

    4

    12,550 %

    2,595 %

    3,791 %

    8,990 %

    3,448 %

    3,584 %

    5

    12,607 %

    2,701 %

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    9,351 %

    3,391 %

    3,525 %

    6

    12,655 %

    2,784 %

    3,924 %

    9,696 %

    3,352 %

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    7

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    3,456 %

    8

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    10,248 %

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    9

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    10

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    11

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    12

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    3,280 %

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    13

    12,547 %

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    14

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    15

    12,278 %

    3,270 %

    4,322 %

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    16

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    3,582 %

    4,607 %

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    25

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    26

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    3,340 %

    3,126 %

    29

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    3,343 %

    3,129 %

    30

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    3,345 %

    3,133 %

    31

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    3,746 %

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    32

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    3,141 %

    33

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    8,533 %

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    3,146 %

    34

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    3,802 %

    4,446 %

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    3,150 %

    35

    9,319 %

    3,819 %

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    8,350 %

    3,357 %

    3,155 %

    36

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    4,385 %

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    38

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    39

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    8,025 %

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    40

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    45

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    47

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    49

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    3,998 %

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    50

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    51

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    4,154 %

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    52

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    4,141 %

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    53

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    4,128 %

    7,228 %

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    3,236 %

    54

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    4,116 %

    7,186 %

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    55

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    4,104 %

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    56

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    57

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    81

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    6,245 %

    3,410 %

    3,326 %

    94

    6,839 %

    4,235 %

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    6,231 %

    3,411 %

    3,327 %

    95

    6,823 %

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    3,830 %

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    3,411 %

    3,328 %

    96

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    3,411 %

    3,330 %

    97

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    4,243 %

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    3,331 %

    98

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    4,245 %

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    6,178 %

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    99

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    100

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    6,153 %

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    101

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    3,413 %

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    102

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    3,414 %

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    103

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    3,800 %

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    3,338 %

    104

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    3,339 %

    105

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    106

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    6,085 %

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    3,341 %

    107

    6,657 %

    4,267 %

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    108

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    109

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    110

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    111

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    112

    6,598 %

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    113

    6,587 %

    4,279 %

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    3,348 %

    114

    6,576 %

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    115

    6,565 %

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    3,349 %

    116

    6,555 %

    4,285 %

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    5,987 %

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    3,350 %

    117

    6,545 %

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    5,978 %

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    118

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    119

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    120

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    121

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    122

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    3,355 %

    123

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    124

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    125

    6,468 %

    4,300 %

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    3,420 %

    3,357 %

    126

    6,459 %

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    127

    6,450 %

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    128

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    129

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    130

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    131

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    132

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    3,362 %

    133

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    3,422 %

    3,363 %

    134

    6,392 %

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    5,847 %

    3,422 %

    3,364 %

    135

    6,384 %

    4,315 %

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    5,840 %

    3,422 %

    3,364 %

    136

    6,377 %

    4,316 %

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    5,834 %

    3,423 %

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    137

    6,369 %

    4,318 %

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    138

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    3,366 %

    139

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    140

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    5,808 %

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    141

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    4,323 %

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    3,368 %

    142

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    3,424 %

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    143

    6,326 %

    4,325 %

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    3,424 %

    3,369 %

    144

    6,320 %

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    3,370 %

    145

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    4,328 %

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    5,779 %

    3,424 %

    3,370 %

    146

    6,306 %

    4,329 %

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    6,300 %

    4,330 %

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    150

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    3,373 %

    Term to maturity (in years)

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    US dollar

    Yen

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    0,325 %

    8

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    44

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    2,703 %

    2,004 %

    45

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    2,665 %

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    47

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    48

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    51

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    2,620 %

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    2,637 %

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    2,658 %

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    2,666 %

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    2,727 %

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    2,736 %

    2,519 %

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    2,744 %

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    2,753 %

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    2,761 %

    2,560 %

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    2,770 %

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    2,620 %

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    2,631 %

    79

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    2,817 %

    2,642 %

    80

    6,983 %

    2,825 %

    2,653 %

    81

    6,965 %

    2,832 %

    2,663 %

    82

    6,947 %

    2,839 %

    2,673 %

    83

    6,929 %

    2,846 %

    2,683 %

    84

    6,912 %

    2,853 %

    2,693 %

    85

    6,896 %

    2,860 %

    2,702 %

    86

    6,879 %

    2,867 %

    2,712 %

    87

    6,863 %

    2,873 %

    2,721 %

    88

    6,848 %

    2,879 %

    2,729 %

    89

    6,832 %

    2,886 %

    2,738 %

    90

    6,818 %

    2,892 %

    2,746 %

    91

    6,803 %

    2,898 %

    2,755 %

    92

    6,789 %

    2,904 %

    2,763 %

    93

    6,775 %

    2,909 %

    2,771 %

    94

    6,761 %

    2,915 %

    2,778 %

    95

    6,748 %

    2,921 %

    2,786 %

    96

    6,735 %

    2,926 %

    2,793 %

    97

    6,722 %

    2,931 %

    2,801 %

    98

    6,709 %

    2,937 %

    2,808 %

    99

    6,697 %

    2,942 %

    2,815 %

    100

    6,685 %

    2,947 %

    2,821 %

    101

    6,673 %

    2,952 %

    2,828 %

    102

    6,662 %

    2,957 %

    2,835 %

    103

    6,650 %

    2,961 %

    2,841 %

    104

    6,639 %

    2,966 %

    2,847 %

    105

    6,628 %

    2,971 %

    2,854 %

    106

    6,618 %

    2,975 %

    2,860 %

    107

    6,607 %

    2,980 %

    2,866 %

    108

    6,597 %

    2,984 %

    2,872 %

    109

    6,587 %

    2,988 %

    2,877 %

    110

    6,577 %

    2,992 %

    2,883 %

    111

    6,567 %

    2,996 %

    2,888 %

    112

    6,557 %

    3,000 %

    2,894 %

    113

    6,548 %

    3,004 %

    2,899 %

    114

    6,539 %

    3,008 %

    2,905 %

    115

    6,530 %

    3,012 %

    2,910 %

    116

    6,521 %

    3,016 %

    2,915 %

    117

    6,512 %

    3,020 %

    2,920 %

    118

    6,503 %

    3,023 %

    2,925 %

    119

    6,495 %

    3,027 %

    2,929 %

    120

    6,487 %

    3,030 %

    2,934 %

    121

    6,478 %

    3,034 %

    2,939 %

    122

    6,470 %

    3,037 %

    2,943 %

    123

    6,462 %

    3,041 %

    2,948 %

    124

    6,455 %

    3,044 %

    2,952 %

    125

    6,447 %

    3,047 %

    2,957 %

    126

    6,439 %

    3,050 %

    2,961 %

    127

    6,432 %

    3,053 %

    2,965 %

    128

    6,425 %

    3,056 %

    2,970 %

    129

    6,418 %

    3,060 %

    2,974 %

    130

    6,410 %

    3,063 %

    2,978 %

    131

    6,403 %

    3,065 %

    2,982 %

    132

    6,397 %

    3,068 %

    2,986 %

    133

    6,390 %

    3,071 %

    2,989 %

    134

    6,383 %

    3,074 %

    2,993 %

    135

    6,377 %

    3,077 %

    2,997 %

    136

    6,370 %

    3,080 %

    3,001 %

    137

    6,364 %

    3,082 %

    3,004 %

    138

    6,357 %

    3,085 %

    3,008 %

    139

    6,351 %

    3,088 %

    3,011 %

    140

    6,345 %

    3,090 %

    3,015 %

    141

    6,339 %

    3,093 %

    3,018 %

    142

    6,333 %

    3,095 %

    3,022 %

    143

    6,327 %

    3,098 %

    3,025 %

    144

    6,322 %

    3,100 %

    3,028 %

    145

    6,316 %

    3,103 %

    3,032 %

    146

    6,310 %

    3,105 %

    3,035 %

    147

    6,305 %

    3,107 %

    3,038 %

    148

    6,299 %

    3,110 %

    3,041 %

    149

    6,294 %

    3,112 %

    3,044 %

    150

    6,289 %

    3,114 %

    3,047 %

    ANNEX II

    Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

    The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

    1.   

    Exposures to central governments and central banks

    The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
    The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

    Duration (in years)

    Austria

    Belgium

    Bulgaria

    Croatia

    Czech Republic

    Cyprus

    Denmark

    1

    0

    0

    28

    5

    0

    22

    0

    2

    0

    0

    36

    5

    0

    36

    0

    3

    0

    0

    41

    5

    0

    41

    0

    4

    0

    1

    44

    5

    2

    43

    0

    5

    0

    3

    48

    5

    3

    46

    0

    6

    0

    4

    50

    5

    5

    48

    0

    7

    1

    4

    53

    5

    8

    50

    0

    8

    2

    6

    55

    4

    10

    50

    0

    9

    2

    7

    56

    5

    11

    47

    0

    10

    3

    7

    58

    5

    12

    47

    0

    Duration (in years)

    Estonia

    Finland

    France

    Germany

    Greece

    Hungary

    Ireland

    1

    0

    0

    0

    0

    354

    4

    14

    2

    0

    0

    0

    0

    221

    4

    19

    3

    0

    0

    0

    0

    197

    4

    22

    4

    1

    0

    0

    0

    173

    4

    23

    5

    3

    0

    0

    0

    159

    4

    24

    6

    4

    0

    0

    0

    156

    4

    25

    7

    4

    0

    0

    0

    154

    4

    26

    8

    6

    0

    1

    0

    158

    3

    27

    9

    7

    0

    2

    0

    160

    1

    27

    10

    7

    0

    3

    0

    162

    4

    28

    Duration (in years)

    Italy

    Latvia

    Lithuania

    Luxembourg

    Malta

    Netherlands

    Poland

    1

    6

    4

    4

    0

    14

    0

    4

    2

    14

    9

    10

    0

    19

    0

    4

    3

    18

    12

    13

    0

    22

    0

    4

    4

    21

    14

    15

    0

    23

    0

    4

    5

    23

    16

    17

    0

    24

    0

    4

    6

    25

    17

    19

    0

    25

    0

    4

    7

    27

    18

    21

    0

    26

    0

    4

    8

    28

    20

    22

    0

    27

    0

    4

    9

    30

    21

    23

    1

    27

    0

    4

    10

    32

    21

    24

    2

    28

    0

    4

    Duration (in years)

    Portugal

    Romania

    Slovakia

    Slovenia

    Spain

    Sweden

    United Kingdom

    1

    22

    8

    11

    15

    4

    0

    0

    2

    36

    15

    13

    18

    10

    0

    0

    3

    41

    17

    16

    22

    13

    0

    0

    4

    43

    18

    17

    27

    15

    0

    0

    5

    46

    20

    18

    30

    17

    0

    0

    6

    48

    21

    20

    33

    19

    0

    0

    7

    50

    22

    21

    35

    21

    0

    0

    8

    50

    24

    22

    36

    22

    0

    0

    9

    47

    25

    23

    37

    23

    0

    0

    10

    47

    23

    23

    37

    24

    0

    0

    Duration (in years)

    Liechtenstein

    Norway

    Switzerland

    Australia

    Brazil

    Canada

    Chile

    1

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    16

    2

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    18

    3

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    17

    4

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    17

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    15

    6

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    14

    7

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    14

    8

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    14

    9

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    15

    10

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    13

    Duration (in years)

    China

    Colombia

    Hong Kong

    India

    Japan

    Malaysia

    Mexico

    1

    0

    12

    0

    10

    0

    0

    8

    2

    1

    18

    0

    10

    0

    0

    9

    3

    2

    27

    0

    10

    0

    0

    10

    4

    3

    34

    0

    10

    0

    0

    10

    5

    3

    36

    0

    10

    0

    0

    10

    6

    4

    38

    0

    10

    0

    0

    10

    7

    4

    40

    0

    10

    0

    0

    10

    8

    7

    38

    0

    10

    0

    0

    10

    9

    5

    36

    0

    10

    1

    0

    10

    10

    5

    38

    0

    10

    1

    0

    10

    Duration (in years)

    New Zealand

    Russia

    Singapore

    South Africa

    South Korea

    Thailand

    Taiwan

    1

    0

    0

    0

    7

    9

    1

    4

    2

    0

    0

    0

    10

    11

    0

    4

    3

    0

    0

    0

    11

    12

    0

    4

    4

    0

    0

    0

    12

    13

    0

    4

    5

    0

    2

    0

    13

    15

    0

    4

    6

    0

    5

    0

    14

    15

    0

    4

    7

    0

    7

    0

    16

    15

    0

    4

    8

    0

    11

    0

    18

    15

    0

    4

    9

    0

    16

    0

    19

    15

    0

    4

    10

    0

    16

    0

    21

    15

    0

    4

    Duration (in years)

    United States

    1

    0

    2

    0

    3

    0

    4

    0

    5

    0

    6

    0

    7

    0

    8

    0

    9

    0

    10

    0

    2.   

    Exposures to financial institutions

    2.1   

    Euro

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

    Credit quality step 1

    Credit quality step 2

    Credit quality step 3

    Credit quality step 4

    Credit quality step 5

    Credit quality step 6

    1

    6

    19

    42

    111

    224

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    Kuna

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    Ringgit

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    343

    437

    1 533

    5

    189

    204

    215

    239

    338

    431

    1 214

    6

    186

    202

    213

    237

    333

    427

    985

    7

    183

    200

    210

    235

    329

    422

    816

    8

    179

    196

    207

    233

    324

    418

    687

    9

    175

    193

    204

    231

    320

    413

    587

    10

    171

    189

    202

    229

    316

    409

    507

    11

    167

    186

    198

    226

    312

    405

    441

    12

    163

    182

    194

    222

    308

    401

    401

    13

    159

    178

    190

    218

    304

    397

    397

    14

    155

    174

    186

    214

    300

    393

    393

    15

    152

    170

    183

    210

    296

    389

    389

    16

    148

    167

    179

    207

    293

    386

    386

    17

    145

    163

    176

    203

    289

    382

    382

    18

    142

    160

    173

    200

    286

    379

    379

    19

    139

    157

    170

    197

    283

    376

    376

    20

    136

    154

    167

    194

    280

    373

    373

    21

    133

    151

    164

    191

    277

    370

    370

    22

    130

    148

    161

    188

    274

    368

    368

    23

    127

    146

    158

    186

    271

    365

    365

    24

    124

    143

    155

    183

    269

    362

    362

    25

    121

    140

    152

    180

    266

    359

    359

    26

    119

    137

    150

    177

    263

    356

    356

    27

    116

    135

    147

    175

    260

    354

    354

    28

    114

    132

    145

    172

    258

    351

    351

    29

    111

    130

    142

    170

    256

    349

    349

    30

    109

    127

    140

    167

    253

    346

    346

    3.31   

    US dollar

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

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    1

    0

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    2

    0

    14

    25

    50

    169

    358

    2 436

    3

    1

    16

    28

    55

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    1 833

    4

    1

    20

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    23

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    6

    5

    27

    39

    68

    166

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    907

    7

    8

    30

    42

    70

    166

    331

    750

    8

    11

    34

    45

    74

    166

    313

    629

    9

    12

    37

    49

    76

    166

    295

    535

    10

    14

    39

    51

    77

    166

    277

    461

    11

    15

    41

    52

    78

    166

    260

    400

    12

    15

    42

    54

    79

    166

    260

    350

    13

    16

    43

    54

    80

    166

    260

    308

    14

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    273

    15

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    259

    16

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    259

    17

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    259

    18

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    259

    19

    17

    44

    55

    80

    166

    259

    259

    20

    17

    44

    55

    80

    166

    260

    260

    21

    17

    44

    55

    80

    166

    260

    260

    22

    17

    44

    58

    80

    166

    260

    260

    23

    17

    44

    61

    80

    166

    260

    260

    24

    17

    44

    63

    80

    166

    259

    259

    25

    17

    44

    66

    80

    166

    259

    259

    26

    17

    44

    68

    80

    166

    259

    259

    27

    17

    44

    71

    80

    165

    259

    259

    28

    17

    44

    73

    80

    165

    258

    258

    29

    17

    44

    75

    80

    165

    258

    258

    30

    17

    44

    78

    80

    164

    258

    258

    3.32   

    Yen

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

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    1

    0

    0

    3

    14

    131

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    3 014

    2

    0

    1

    6

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    130

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    3

    1

    1

    8

    16

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    4

    1

    3

    11

    19

    120

    348

    1 317

    5

    1

    4

    15

    21

    119

    340

    1 045

    6

    2

    4

    16

    24

    119

    327

    849

    7

    2

    6

    19

    27

    119

    312

    703

    8

    2

    6

    21

    29

    118

    296

    591

    9

    4

    7

    24

    31

    118

    279

    504

    10

    4

    8

    27

    33

    118

    263

    434

    11

    4

    9

    30

    36

    118

    247

    377

    12

    4

    9

    31

    38

    119

    232

    330

    13

    4

    11

    34

    40

    119

    217

    291

    14

    5

    11

    37

    42

    119

    212

    258

    15

    6

    13

    39

    44

    119

    213

    230

    16

    6

    13

    41

    46

    120

    213

    213

    17

    6

    14

    44

    49

    120

    213

    213

    18

    6

    15

    46

    51

    120

    214

    214

    19

    7

    16

    48

    53

    123

    214

    214

    20

    7

    16

    51

    55

    125

    215

    215

    21

    7

    18

    53

    57

    126

    215

    215

    22

    8

    19

    55

    58

    129

    216

    216

    23

    8

    19

    58

    61

    130

    216

    216

    24

    8

    21

    60

    63

    132

    216

    216

    25

    9

    21

    63

    65

    133

    216

    216

    26

    9

    22

    65

    67

    135

    216

    216

    27

    10

    23

    68

    68

    136

    216

    216

    28

    10

    24

    70

    70

    137

    216

    216

    29

    10

    24

    73

    72

    138

    216

    216

    30

    11

    26

    75

    75

    140

    216

    216

    ANNEX III

    Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

    Currency

    National insurance market

    Volatility adjustment (in bps)

    Euro

    Austria

    19

    Euro

    Belgium

    19

    Euro

    Cyprus

    19

    Euro

    Estonia

    19

    Euro

    Finland

    19

    Euro

    France

    19

    Euro

    Germany

    19

    Euro

    Greece

    19

    Euro

    Ireland

    19

    Euro

    Italy

    19

    Euro

    Latvia

    19

    Euro

    Lithuania

    19

    Euro

    Luxembourg

    19

    Euro

    Malta

    19

    Euro

    Netherlands

    19

    Euro

    Portugal

    19

    Euro

    Slovakia

    19

    Euro

    Slovenia

    19

    Euro

    Spain

    19

    Czech koruna

    Czech Republic

    24

    Danish krone

    Denmark

    15

    Forint

    Hungary

    20

    Krona

    Sweden

    -3

    Kuna

    Croatia

    -1

    Lev

    Bulgaria

    35

    Pound sterling

    United Kingdom

    24

    Romanian leu

    Romania

    5

    Zloty

    Poland

    17

    Króna

    Iceland

    -6

    Norwegian krone

    Norway

    5

    Swiss franc

    Liechtenstein

    -3

    Swiss franc

    Switzerland

    -3

    Australian dollar

    Australia

    5

    Canadian dollar

    Canada

    10

    Renminbi-yuan

    China

    6

    Hong Kong dollar

    Hong Kong

    3

    US dollar

    United States

    52

    Yen

    Japan

    2

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